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    • 某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, 无风险收益率为8%, 则该投资组

    某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, 无风险收益率为8%, 则该投资组合的β系数为( )。
    答案是2.5, 解析: β=10%/(12%-8%)=2.5。
    为什么? 我算的是这样的(如图), 为什么不对。

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    推荐答案   推荐于2017-11-01
    因为他的风险收益率是10%，不用加上无风险收益率8%。答案是对的
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    其他回答
    第1个回答  2017-11-01
    10%指的是风险收益率 不是必要报酬率 必要报酬率=风险收益率+无风险收益率 做的明显把风险收益率当成了必要报酬率
    第2个回答  2018-04-25
    B(Rm－Rf)为风险收益率，代入式子可得2.5%
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