55问答网
所有问题
当前搜索:
市场收益率rm计算公式
资本资产定价模型(CAPM)如何
计算
?
答:
资本资产定价模型(CAPM)计算:KE=RF+β(
RM
-RF)=无风险
报酬率
+上市公司股票的
市场
风险系数(上市公司股票的加权平均
收益率
-无风险报酬率)式中:RF-无风险报酬率,β-上市公司股票的市场风险系数,RM一上市公司股票的加权平均收益率 股利增长模型法:
计算公式
为K=D/P+G,即:权益资金成本=预期年...
市场
风险溢价率(
Rm
-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高...
答:
Rm
是
市场
(作为一个整体)的
收益率
,Rf是无风险收益率。风险厌恶程度高,是指比如经济衰退时,人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类(Rf),所谓重赏之下必有勇夫,这时,想筹得资金获得投资,只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向市场。风险厌恶程度具体...
股票的组合
收益率
怎么找得到,或者该怎么算啊?
答:
加权平均。假设持有两个股票的
收益率
分别为a、b,资产占比分别为0.4,0.6那么组合收益率为:0.4a+0.6b。取
市场
的长期收益率的几何平均值,中国股市是16%-17%,用无风险收益率+风险溢价,无风险收益率取当下的5年期国债收益率,风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。由于期望收益率的
计
...
经济学中rf是什么意思
答:
资本资产定价模型
公式
是:式中,Rs代表该资产的期望
收益率
,Rf代表无风险利率,
Rm
代表
市场
预期收益率,Rm-Rf被称为市场风险溢价,β是风险系数。解读:1、无风险收益率Rf 无风险利率一般可参照银行短期存款利率。2、市场风险溢价Rm-Rf 作为一个投资者,假设我们选择把钱投资股票而非存进银行,是因为股市...
求一道财务管理的题,希望能附带一下过程,谢谢
答:
这道题考的是CAPM(资本资产定价模型),同学可以复习一下CAPM模型的
公式
首先,CAPM模型公式是:E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf)E(ri)是证券的预期
收益率
,rf是无风险收益率,β是证券的贝塔系数,E(rm)是
市场
组合的收益率。那么来看这道题:(1)β为1.2,国库券的利息率就是无风险收益率,证券...
权益资本成本
计算公式
答:
权益资本成本
计算公式
(资本资产定价模型法CAPM):KE=RF+β(
RM
-RF);其中RF为无风险
报酬率
; β为上市公司股票的
市场
风险系数;RM为上市公司股票的加权平均
收益率
。上面公式中的无风险报酬率通常取一年期限的国债年利率;上市公司股票的加权平均收益率可以参照上市公司全部行业平均收益率确定;但应用前提...
什么是证券
市场
线
视频时间 03:01
期望
收益率
的
计算公式
是什么?
答:
期望
收益率
的
计算公式
为:期望收益率=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。期望收益率有可以称为持有期收益率,指的是投资人持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,期望收益和实际收益很可能会有偏差。
财务管理 预期
报酬率计算公式
答:
通常可用
市场
利率来代替。股票的预期
收益率
e(ri)=rf+β[e(
rm
)-rf] 其中: rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 e(rm):市场投资组合的预期收益率βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0。
计算
股票基金的詹森比率 的
公式
答:
计算公式
为:詹森指数=Ri,t-[Rf,t+βi(
Rm
,t-Rft)]Rm,t为
市场
投资组合在t时期的
收益率
;Ri,t为i基金在t时期的收益率;Rf,t为t时期的无风险收益率,βi为基金投资组合所承担的系统风险。詹森指数所代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。即詹森指数>0,表明基金的业绩表现优于...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜