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市场收益率rm计算公式
如何
计算
证券的期望
收益率
?期望收益率跟什么因素有关?
答:
系统性风险无法通过分散化(Diversification)分散,而非系统性风险可以通过分散化投资策略完全分散。由于“风险越高,收益越高”,因此对于资产系统性风险需要通过风险溢价(premium)形式进行补偿,而非系统性风险不需要进行补偿。CAPM模型基本
公式
是:
rm
是
市场
组合期望
收益率
,市场组合被认为是完全...
CMA会计学知识点:资本-资产定价模型(CAPM)
答:
在这一模型中,某种证券的期望
收益率
就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。
计算公式
:E(Rp)=Rf+β([(
RM
)-Rf]β=Cov(Ri,
Rm
)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险
报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同...
我国
市场收益率rm
是多少
答:
您要问的是我国
市场收益率rm
怎么算?步骤如下。1、首先打开“市场收益率rm怎么算”相关的Excel文档,如图所示。2、第二步,找到“市场收益率rm怎么算”所涉及的参数,接着打开
公式
,找到
计算
方法,如图所示。3、第三步,接着点击“市场收益率rm怎么算”的公式,此时会根据你填写的参数生成相关结果,...
贝塔系数是什么意思啊?
答:
贝塔系数的
计算
基于统计学中的回归分析。在回归分析中,我们可以将证券或投资组合的收益率作为因变量(Y),市场基准的收益率作为自变量(X),通过拟合回归线来估计证券或投资组合收益率与
市场收益率
之间的关系。贝塔系数就是回归线的斜率。如果一个证券或投资组合的贝塔系数为1,意味着它与市场整体的波动...
资本资产定价模型
公式
以及含义
答:
资本资产定价模型是一种金融经济学模型,用于描述资产的预期
收益率
与
市场
风险之间的关系。其
公式
表示为E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf),其中,E(ri)表示资产的预期收益率,rf是无风险利率,βim是资产i的系统性风险,E(rm)是市场m的预期市场回报率,E(rm)-rf?是市场风险溢价。无风险利率是...
资本资产定价模型
公式
答:
当资本
市场
达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期
收益率
与风险资产之间...
预期
收益率
的
计算
方法?
答:
下面一个问题是单个资产的
收益率
:一项资产的预期收益率与其β值线形相关:资产i的预期收益率 E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf]其中:Rf:无风险收益率 E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率 βi:投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数,在...
资本资产定价模型的
计算
方法
答:
当资本
市场
达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf)资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望
收益率
由两个...
如何
计算
无风险
市场
年利率
答:
Rm
表示:
市场报酬率
(市场组合的平均收益率)由此可见,要
计算
无风险市场年利率必须知道这个表达式中其它三个数据。这个表达式可以推导为:RF=[E(Ri)-βi×Rm]÷[1-βi]举例来说吧:某资产E(Ri)预期报酬率为15%,贝他系数为1.25,市场报酬率为14%,无风险利率是多少?代入
公式
:RF=(0.15-...
现实中公司rs怎么
计算
答:
Rs=Rf+β×(
Rm
-Rf)。据财管
公式
指南显示,在财务管理中用,使用β值来衡量系统风险,在利用资本资产定价模型
计算
股权成本时,用公式:Rs=Rf+β×(Rm-Rf),其中Rs为股权资本成本,Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合收益率,β值指的就是权益β。公司是适应市场经济社会化大生产的需要而形成的一种...
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