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市场收益率rm计算公式
贝塔系数是什么?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数
计算公式
为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率 rm
是
市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合...
什么是贝塔系数?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数
计算公式
为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率 rm
是
市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合...
资本资产定价模型
计算公式
是怎样的?
答:
举个例子,A投资组合的必要收益率为10%,
市场
组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数应如何
计算
?有已知条件可知:必要收益率Ri=10%,市场组合的平均
收益率Rm
=12%,无风险收益率Rf=4%,代入
公式
中可得:β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=(10%-4%)/(12%-4%)=0.75。B投资...
贝塔系数怎么
计算
?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数
计算公式
为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率 rm
是
市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合...
资本资产定价模型
公式
以及含义
答:
资本资产定价模型
公式
为:资本资产的价格R=Rf+β×(
Rm
-Rf)。其中,Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的
报酬率
。
预期
收益率
的
计算公式
?
答:
预期
收益率
也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的
公式
为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf] 其中: Rf:无风险收益率,E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率,βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
市场
平均风险
报酬率
和市场平均报酬率 分别指什么 有什么区别
答:
2、
公式
不同:市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率。风险报酬率=利率-(纯粹利率+通货膨胀补偿率)=利率-短期国库券利率。3、风险收益率不同:风险报酬率是市场上短期国库券利率为5%,通货膨胀率为2%,实际市场利率为10%,则风险收益率为:10%- 2%-(5%-2%)=5%。
市场报酬率
则不是。
预期年化
收益率计算公式
答:
预期
收益率
也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的
公式
为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf] 其中: Rf:无风险收益率,E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率,βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
市场
风险
报酬率
答:
市场
平均风险
报酬率
是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率。市场平均报酬率是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率,是外生给定的变量。
资本资产定价模型
计算公式
答:
资本资产定价模型
计算公式
是R=Rf+β×(
Rm
-Rf)。资本资产定价模型公式为R=Rf+β×(Rm-Rf)。其中Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型介绍 资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等...
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