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市场收益率Rm在哪查
贝塔系数怎么算?
答:
Rf =无风险
收益率 Rm
=
市场
平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都是模型的斜率。当αi = Rf(1-βi)时,这两个模型是可以互相转换的。这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和...
影响公司贝塔系数的因素有哪些?
答:
Rf =无风险
收益率 Rm
=
市场
平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都是模型的斜率。当αi = Rf(1-βi)时,这两个模型是可以互相转换的。这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和...
贝塔系数怎么查
答:
一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称证券
市场
线模型,securitymarketline):E(Ri)=Rf+βi(Rm-Rf)其中:E(Ri)=资产i的期望收益率Rf=无风险
收益率Rm
=市场平均收益率另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都...
市场
回报率,风险利率
答:
利率=无风险利率+风险
收益率市场
平均收益率=无风险收益率+市场平均风险收益率市场平均风险收益率=市场平均收益率-无风险收益率,已经是减去无风险收益率后的数值,所以不需要再减去无风险收益率。一般针对“市场”的,“风险”后紧跟“收益率”或“
报酬率
”的,是指(
Rm
-Rf);市场“平均收益率”或“...
什么叫证券
市场
线和证券特征线?
答:
证券特征线是证券i的实际收益率ri与
市场
组合实际
收益率rM
间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中,回归直线方程为:ri=ai+rMβi。其中:ai是回归系数,而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数,EF表示无风险利率。
在CAPM的理论框架下,假设市场是均衡的,则举例说明为什么
市场在
...
答:
CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β[E(
RM
)-Rf]E(Rp)表示投资组合的期望
收益率
,Rf为无风险
报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数 因为市场是均衡的,所以E(RM)-Rf为零,所以根据CAPM模型E(Rp)-Rf也为零,也就是预期收益率=必要收益率(无风险报酬率)PS:这个...
风险
收益率
是风险
报酬率
吗?
答:
两者成正比关系。风险
收益率
的主要取决于两个因素:风险大小和风险价格。在风险
市场
上,风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。风险收益率的计算如下:一、Rr= β* V 。1、Rr为风险收益率;2、β为风险价值系数;3、V为标准...
资本资产定价模型中,关于
市场
风险
收益率
,有时候要减无风险
报酬率
,有时...
答:
(2)
Rm
的其他常见叫法有:
市场
平均
收益率
、市场组合的平均收益率、市场组合的平均
报酬率
、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的...
在哪
可以查到公司的β系数(不用自己计算)
答:
上市公司可以在股市查到,非上市公司只能计算。计算方式 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险
收益率
与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β计算公式 其中Cov(ra,
rm
)是证券 a 的收益与
市场收益
的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm...
...值为1.2无风险利率为5%
市场
投资组台的期望
收益率
为10%按资本资产定...
答:
CAPM模型的形式。E(Rp)=Rf+β([(
RM
)-Rf])其中 β=Cov(Ri,
Rm
)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望
收益率
,Rf为无风险
报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于...
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