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资产组合模型
根据马科维茨的证券
投资组合
理论,投资者应如何决定其最优的
资产组合
答:
风险和收益风险比指数,然后重复前面的步骤(例如10000次),给资产赋予不同的权重,计算
资产组合
的回报风险比,最后,我们比较这10000次的回报风险比的大小,其中回报风险比最大的资产组合就是我们寻找的最优组合。3.例如,经典的股票债券
模型
就是由此衍生出来的60%股票+ 40%债券的经典组合。
什么是时际
资产组合
理论
答:
资产组合
的风险可以用方差表示,其公式为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。 单指数
模型
对马科维茨模型的简化。运用马科维茨模型选择资产组合,需要进行大量繁复的计算。为了解决马科维茨模型存...
马科维茨的均值一方差
组合模型
介绍
答:
其中,且A,B,C,D为常量;R表示N个证券收益率的均值(期望)列向量,Ω为
资产组合
协方差矩阵,1表示分量为1的N维列向量,上标T表示向量(矩阵)转置(公式(5)的推导历程。马科维茨均值一方差
组合模型
的优缺点马可维茨的危机定价思想和模型具备开创意义,奠定了现代金融学、投入学乃至财务经营管理学...
资产
配置的三大理论
答:
战略旦资产配过程的目的是在
投资组合
中以某种方式将资产配里在一起,以满足投资者在一定风险水平上回报率最大的目标。我们可以将战略旦资产配世决策粗略地看成是一种长期资产配置决策。长期
资产组合
一且确定,资产配置投资者还可以试图确定资产类别定价差异,并适时改变资产类别组合,这被称为战术型资产配...
var
模型
的var模型
答:
(5)最近,美国华盛顿国际金融研究所针对当前的主要信用风险模型以及
资产组合模型
进行了分析测试,旨在找出衡量信用风险的最好方法,为计量信用风险确定一种比较规范的模型,并用于确定资本金的分配,从而为国际银行业的发展及其风险监管创造条件,并计划与巴塞尔银行委员会合作进行这方面的工作。VaR风险控制模型一.VaR模型基本...
风险量化评估
模型
有哪些?
答:
从而,贷款银行就可以用这个重要的风险管理工具去处理金融市场上遇到的问题了。尽管很少有银行在贷款定价中将KMV模型作为唯一的信用风险指示器,但非常多的银行将其用为信贷风险等级的早期报警工具。2)JP摩根信贷风险
资产组合模型
——VAR 1997年,JP摩根推出了信贷风险资产的组合模型——信用矩阵,该模型引进...
经济学mpt是什么意思
答:
在使用MPT时,投资者将不同的
资产组合
起来,这样当某些资产价格下跌时,另外一些价格等幅的上涨,这样这个组合的市值保持平稳但是,当市场整体上涨时组合中的资产价值随市场一同上涨。现代
投资组合
理论主要由投资组合理论、资本资产定价
模型
、APT模型、有效市场理论以及行为金融理论等部分组成。它们的发展极大地...
马克维茨
投资组合
理论包含哪些内容?
答:
马克维茨
投资组合
理论的基本假设为:1、投资者是风险规避的,追求期望效用最大化;2、投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合;3、所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差(E,δ2)确定有效投资组合。以期望收益E来衡量证券收益,以收益的方差δ2表示投资风险。
资产组合
的...
资产组合
为什么要追求 方差最小化
答:
一、资本资产定价
模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在
资产组合
理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资...
资产组合
分析法和货币分析法的异同是什么?
答:
(2)货币分析法,基本思想:本币资产和外币资产可以完全替代,可视为统一的市场,汇率决定于货币市场上货币供求变动。货币分析法又分为:弹性价格货币分析法,即汇率的货币
模型
;黏性价格货币分析法,即超调模型。
资产组合
分析法 从货币市场看,货币供给是政府控制的外生变量,货币需求则是本国利率、外国...
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