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计算投资组合的β系数例题
假设某
投资者
持有A、B、C三只股票,三只股票
的β系数
分别为1.2、0.9和1...
答:
加权平均数:1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。资金占比为权重,
β
1.2占33.333%,β0.9占33.333%,β1.05占33.333
某公司股票
β系数
为1.5,无风险利率4%,市场所有股票的平均收益率8%,求...
答:
某公司股票
β系数
为1.5,无风险利率4%,市场所有股票的平均收益率8%,股票的必要收益率为10%。在确定债券内在价值时,需要估计预期货币收入和
投资者
要求的适当收益率(称“必要收益率”),它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为:必要收益率=无风险利率+β*(市场收益率 - 无风险收益率...
β系数
的
计算
方式
答:
◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场
投资组合的
风险。小结:1)β值是衡量系统性风险,2)
β系数计算
的两种方式。 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:...
贝塔系数
怎么计算具体
答:
贝塔系数的
计算 贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra...
贝塔系数
如何计算???
答:
贝塔系数的
计算 贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra...
现有ABC三支股票,其
β系数
分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%...
答:
预期收益率=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*
贝塔系数
所以,预期收益率中:A:4%+(16%-4%)*1.2=18.4% B:4%+(16%-4%)*1.9=26.8% C:4%+(16%-4%)*2.0=28.0
投资组合的
系统风险怎么
算
?
答:
系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。
β系数
用于衡量系统风险。
投资组合的
系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)
贝塔系数
。贝塔系数(β)...
投资组合的
系统风险怎么
计算
答:
系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。
β系数
用于衡量系统风险。
投资组合的
系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)
贝塔系数
。贝塔系数(β)...
贝塔
值
β的计算
答:
β资产
=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)2、在考虑所得税的情况下:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]
β系数
属于风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个
投资
证券
组
...
贝塔系数
怎么算?
答:
即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的
资产
期望收益率E(Ri)与资产风险补偿(Rm-Rf)的关系。而市场模型是描述资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系。市场模型体现的是资产的期望收益率与市场期望收益率之间的关系。而不论该市场是否处于均衡状态。其中
的β系数
体现的是市场的期望收益率变动对资产期望...
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