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β系数怎么求
贝塔系数
有哪三个公式?
答:
某资产的β系数=该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合标准差
某资产的β系数=该资产的风险收益率/市场平均风险收益率
β系数
的计算公式是什么
答:
βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m
其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。
贝塔系数怎么
计算?
答:
贝塔系数计算公式为:
贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率
rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝...
贝塔系数怎么
计算 具体
答:
公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:
Cov(ra,rm) = ρamσaσm
所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。不能绝...
贝塔系数
的计算
答:
贝塔系数的计算公式为:βa=Cov(ra,rm)/σ2m
,其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差。贝塔系数(β系数),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况以及度量一种证券或一个投资证券组合相对...
贝塔系数
的具体公式.
答:
公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:
Cov(ra,rm) = ρamσaσm
所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。...
贝塔系数怎么求
?
答:
贝塔系数
(β)= Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri, Rm)表示个股(或投资组合)收益率与市场收益率的协方差;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的...
贝塔系数怎么
计算
答:
一个共同基金的
贝塔系数
如果是1.10,表示其波动是股市的1.10倍,亦即上涨时比市场表现优10%,而下跌时则更差10%;若贝塔系数为0.5,则波动情况只及一半。β=0.5为低风险股票,β=1.0表示为平均风险股票,而β=2.0→高风险股票,大多数股票的
β系数
介于0.5到1.5间。贝塔系数衡量股票收益相对...
如何用CAPM模型求beta
系数
?
答:
CAPM模型求beta
系数
计算方法:BETA(
β
)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中:①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分;②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。③Beta可以视为一个放大系数,假设某只...
“某项资产的
β系数
=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是...
答:
根据资本资产定价模型:某资产的收益率=无风险收益率+该资产
β
×(市场平均收益率-无风险收益率)则某资产的
贝塔
=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
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