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fra利率计算公式
如题所述
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推荐答案 2023-12-03
利率=[(AerK(T^-T))-(AerF(T^-T))]*e^(-r^(T^-t))。
根据财经网查询,FRA(远期利率协议)的利率计算公式为:利率=[(AerK(T^-T))-(AerF(T^-T))]*e^(-r^(T^-t)),其中,Aer是有效年利率,K和F是交割日和结算日的远期利率,r是即期利率,T是交割日,t是结算日,T^*-T是从结算日到交割日的期间。
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fra
的合同
利率
怎么算
答:
2、获取即期
利率
(r),当前市场上的利率。3、获取交割日(T)的远期利率(K)和结算日(t)的远期利率(F)。4、将AerK(T^-T)减去AerF(T^-T)。5、
计算
e^(-r^(T^-t)),其中^表示乘方运算。6、将步骤4和步骤5的结果相乘。7、最终得到的结果就是
FRA
的合同利率。
远期
利率
协议的
利息计算
答:
首先,
计算FRA
协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照
利率
(通常是在结算日前两个营业日使用Shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价用的参考利率是3个月期的Shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差,其计算方法与货币市场
计算利息的
惯例相同,等于本金额X利率...
若2年期即期
年利率
为6.8%,3年期即期年利率为7.4%(均为连续复利),则
FRA
...
答:
FRA2X3的理论合同利率=e^(3*7.4%)/e^(2*6.8%)=e^(3*7.4%-2*6.8%)=e^(8.6%)也就是说FRA2X3的理论合同利率为8.6%
(连续复利)。注:连续复利实际上是把一般我们所说的利率用数学对数形成转化成一个精算学上所说的利息力,也就是连续复利利率,若要把这连续复利转化成我们通常所用...
关于远期
利率
协议
答:
按惯例,
FRA
差额的支付是在协议期限的期初(即
利息
起算日),而不是协议
利率
到期日的最后一日,因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式
计算
。最后,计算的A有正有负,当A>0时,由FRA的卖方将利息差贴现值付给FRA的买方;当A<0时,则由FRA的买方将利息差贴现值付给FRA的卖方。
=4%,=5%,=6%.请问一份 3×5
fra
的合同
利率
答:
R*(1+*5%*90/360)*(1+
FRA
*60/360),正好银行偿还借150天的本息:R*(1+6%*150/360),则有:R*(1+*5%*90/360)*(1+FRA*60/360)=R*(1+6%*150/360)FRA=[(1+6%*150/360)/(1+5%*90/360)-1]*360/60=7.4074 银行定价可在此基础上再适当考虑成本与利润。
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