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即期利率与远期利率计算公式
.../JPY
即期
汇率为120.76/86,3个月
远期
90/80,请
计算
USD/JPY3个月的远...
答:
可以使用
远期利率公式计算
USD/JPY的3个月远期汇率:远期汇率 =
即期
汇率 × (1 + 目标货币利率 × 远期时间 / 365天) / (1 + 基础货币利率 × 远期时间 / 365天)其中,即期汇率为120.76/86,目标货币是日元(JPY),基础货币是美元(USD),远期时间为3个月,即90天。首先需要计算出目标...
远期利率计算
答:
3*6的
远期利率
,是指三个月后6个期的利率.题目中的6个月当期利率8%,应该是9个月期才可以
计算
,假如是9个月期.可以这样理解,银行
即期
借款(假如1元),期限9个月(利率8%),将借来的钱投资(利率6%)三个月,三个月后投资本利收回,贷给远期利率的买家(利率R),贷款收回的本利正好是银行借期为9个月...
债券的
即期
收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
远期
(forward rate):顾名思义,就是站在未来来讲的
利率
。通常写作ayby,表示a年后的b年收益率,比如2y1y就是2年后的1年期利率。这个有什么用?远期和即期是互通的,
公式
表达可以如下:
即期和
到期有什么联系呢?前面说了到期用于债券
计算
,即期也是可以的,公式如下:此处得到price是no-arbitrage ...
远期
汇率的
计算公式
答:
远期
汇率等于
即期
汇率加即期汇率乘以(B拆借
利率
减A拆借利率)乘以远期天数除以360。根据查询汇率介绍网信息显示:远期汇率的
计算公式
是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现:A和B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)...
已知
即期
汇率
和年利率
,求
远期
汇率
答:
设i为本国
年利率
,i*为外国年利率,e为
即期
汇率,f为
远期
汇率,
公式
:1+i=(1+i*)xf/e,即f=e(1+i)/(1+i*)=1.38×(1+2.08%)÷(1+0.93%)≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化...
计算远期利率
?!
答:
算术平均数是简单的数字相加并除以期数N,几何平均数是将各期
利率
进行相乘,然后对乘积开N次方。意义主要是考虑统计上准确性,几何平均利率更为科学和准确。算术平均数的准确性较差,尤其是当各期数字比较大的时候这种差别尤为明显。比如你把各期的收益率改为50%,-50%,60%,那么我们算出来的算术平均数...
谁能通俗点解释一下
即期利率和远期利率
?
答:
R3(第二年利率)= (R2(两年期利率)* T2 - R1(一年期利率)* T1) / (T2 - T1)在这个
公式
中,R1=3%, R2=4%, T2=2年,T1=1年。通过
计算
,我们得知王大妈放弃第一年支配权的收益相当于5.0097%的
远期利率
。总结来说,
即期利率
是你立即获得的回报,而远期利率则是你为长远利益放弃短期...
如果3个月期
即期利率
为10%,6个月期即期利率为10.5%,
计算
3*6的
远期
...
答:
回答:(1+0.1)*0.25×(1+0.105)*0.25=r*0.5 求出r(*代表乘方)
如何
计算远期
汇率
视频时间 00:37
连续复利
计算远期利率
答:
前一段按本金计算出
的利息
要加入到本金中,形成增大了的本金,作为下一段
计算利息的
本金基数,直到每一段的利息都计算出来,加总之后,就得出整个借贷期内的利息。若分段无限大,每一段无限小,单期
利率
趋于无穷小,就是连续复利,但现实中不存在。俗称的利滚利实际是间断复利。
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