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即期利率与远期利率计算公式
什么是
即期利率与远期利率
答:
即期利率
是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率
是隐含在给定的即期利率中从未来的某一...
什么是
远期利率和即期利率
?
答:
即期利率
是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率
是隐含在给定的即期利率中从未来的某一...
已知
即期
汇率
和远期
汇率,求贴水率的
公式
?怎么
计算
?
答:
通常在
远期
外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论
即期
汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。 按照
利率
平价理论,远期差价...
债券的
即期
收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
2、到期收益率的概述:所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。3、远期收益率(又叫做
远期利率
)的概述:远期利率是隐含在给定的
即期利率
中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。二、三者的作用不同:1、即期收益率的作用:在债券定价
公式
中,即期收益率就是用来进行...
远期
汇水的
公式
答:
远期
汇水由三个因素决定:两种货币的
即期
汇率、两种货币的
利率
水平,远期期限的长短。远期汇水的
计算公式
为:远期汇水=即期汇率×(报价币利率-被报价币利率)×天数/360在上述公式中,若报价币利率大于被报价币利率,其利率差为正数,此时远期汇率减其即期汇率大于零,称之为升水;若报价币利率小于被...
零息
利率怎么算
第二年的
远期利率
答:
您好,远期利率是指在未来某一时刻,以当前利率为基础,约定的利率水平。零息利率是指在未来某一时刻,零息债券的价格与面值之比。因此,计算第二年的远期利率需要先计算出两年期零息债券的价格,然后根据
远期利率公式计算
得出。 假设当前一年期零息债券的价格为P1,两年期零息债券的价格为P2,则有:...
...
即期
汇率1.7030-1.7040 三个月
远期
贴水 140-135 远期汇率是怎么
计算
...
答:
如果
即期
汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报:1704瑞士法郎远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借
利率
-A拆借利率)×远期天数÷360远期汇率的
计算远期
汇率的
计算公式
是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。
根据
利率
平价原理,有一个
远期
汇率的
计算公式
,请问银行在对外报出远期...
答:
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(
远期
)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以
计算
出均衡汇率R 2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818 显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是
即期利率
高的货币远期贬值)理论上,当远期(...
即期利率和远期利率
的关系
答:
即期利率
是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率
是隐含在给定的即期利率中从未来的某一...
关于
远期利率
协议FRA日期
计算
问题
答:
反过来,你放弃一年后的自由支配资金成本就是这部分收入远期
利率和即期利率
的区别:它们之间的区别在于兴趣日期的起始点不同。 即期利率的起点是当前时间,而远期利率的起点是未来某个时间!
远期利率计算公式
远期利率协议,也就是FRA是一种金融衍生工具,用来冲抵在将来借款或者存款利率发生波动的风险。 FRA通常都是OTC...
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