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怎样认识用一阶自回归表示序列自相关
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第1个回答 2022-11-08
需要确定一个阶数p,表示用几期的历史值来预测当前值。
时间序列分析
中,将时间点t的数值表示为时间点t之前一个数值的函数,为一阶自回归。表示为之前一个和两个时间点上数值的函数,则称为二阶自回归。
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性的自相关性的定义和影响
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一阶自相关性可以表示为ut= p1 u i-1 + p2 u i-2 + p3 u i-3 + …… p p u t-p + v t称之为p 阶自回归形式
,或模型 存在 p 阶自相关由于无法观察到误差项 u t,只能通过残差项 e t来判断 u t 的行为。如果 u t或 e t呈出下图(a) -(d) 形式,则表示u t 存在自相...
一个关于时间
序列
的问题:
一阶自相关
和
一阶自回归
过程是一个东西吗?
答:
自相关
是时刻t和时刻s的
序列
值之间相关系数,
自回归
是用时刻t-
1
(或时刻t-2...)的值预测时间t的值
什么是
一阶自相关
性和高相关性
答:
一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性
。如果一阶自相关系数是正的,相关图就会呈现出光滑的蛇形形态;如果一阶自相关系数是负的,相关图就会呈现出之字形态。虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关,但是更多的是与多期相关,即存在所谓的“高阶自相关性”。所以,如果经DW检验模...
什么是
自相关
答:
分别为一阶自回归形式和高阶自回归形式。
自相关的假定:在一阶自回归的形式下来讨论自相关的相关假定。通常假定扰动项的自相关是线性的
。产生自相关的原因:惯性,即冲击的延期影响,大多数经济时间序列都存在自相关。模型设定误差,如果模型所选用的函数形式与实际变量之间的真实关系不相符,随机扰动项往往...
统计学里什么叫做DW检验?DW值代表什么?
答:
DW检验用于检验随机误差项具复有
一阶自回归
形式的
序列相关
问题,也是就
自相关
检验。杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K,在给定来显著性水平下,建立D-W检验统计量的下临界值和上临界值,确定了具体的用于判断的范自围。检验步骤 提出零假设和备选假设 H0:P=0随机误差项不存在一阶序列相关 H1...
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