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序列相关与自相关
应该如何理解和处理
自相关
(
序列相关
)?
答:
深入理解与处理
序列相关
(
自相关
):揭示其本质与应用相关性,这个概念如同衡量两个随机变量间线性关系的强度与方向的度量,是统计分析中的重要基石。在经济学、金融学等众多领域,序列相关,或称自相关,是时间序列分析中不可忽视的特性。它揭示了数据点在时间序列中的前后关联性,无论是正相关(X增加,...
相关
函数
答:
自相关
,也叫做
序列相关
,是一个信号于其自身在不同时间点的互相关(同一个时间序列或者随机信号x(t)在任意两个不同时刻的取值之间的相关程度)。非正式地来说,它就是两次观察之间的相似度对他们之间地时间差的函数。在自相关函数中所有函数值中0的值最大 自相关是找出重复模式(如被噪声掩盖的周...
什么是
序列
的
相关
函数
答:
序列的相关函数:
自相关
又称
序列相关
,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。在自相关图中,自相关系数始终控制在两倍标准差范围内,并且在零轴附近波动,这是纯随机性非常强的平稳时间序列。有单调趋势的一般为非平稳系列,有正弦波动规律或者周期变化规律的也是...
简述
序列相关
产生的原因
答:
因为某些原因对数据进行了修正和内插处理,在这样的数据序列中可能产生
自相关
。例如,将月度数据调整为季度数据,由于采用了加合处理,修匀了月度数据的波动,使季度数据具有平滑性,这种平滑性可能产生自相关。对缺失的历史资料,采用特定统计方法进行内插处理,也可能使得数据前后期相关,而产生自相关。4、...
序列相关
性的介绍
答:
序列相关
性,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性。又称
自相关
(autocorrelation),是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的,即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足,就称与...
运用什么方法判断方程是否存在
自相关
答:
即不同观测点上的误差项彼此相关。
自相关
产生的原因有很多,一般认为主要有一下几种,经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关,经济行为的滞后性引起随机误差项自相关,一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关,模型设定误差引起随机误差项自相关,观测数据处理引起随机误差项
序列相关
。 一般经验...
到底什么是相关函数,
自相关
函数
答:
1、相关函数是描述信号X(s),Y(t)(这两个信号可以是随机的,也可以是确定的)在任意两个不同时刻s、t的取值之间的相关程度。2、
自相关
函数在不同的领域,定义不完全等效。在某些领域,自相关函数等同于自协方差(autocovariance)。自相关也叫
序列相关
,是一个信号于其自身在不同时间点的互相关。非...
统计学中
自相关
性是什么意思
答:
autocorrelation)或
序列相关
随机误差项的
自相关
性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为一阶自相关。
自相关
性的自相关性的定义和影响
答:
…k)这时,称随机误差项之间存在
自相关
性(autocorrelation)或
序列相关
随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种...
序列相关
性的产生原因
答:
由于设定误差造成的
自相关
,在经济计量分析中经常可能发生。例如,一个家庭或一个地区的消费行为可能会影响另外一些家庭或另外一些地区,就是说不同观测点的随机误差项可能是相关的。多数经济时间序列在较长时间内都表现为上升或下降的超势,因此大多表现为正自相关。但就自相关本身而言,可以为正相关也...
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