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什么是一阶自相关和高自相关
5.1
自相关
(一)-DW检验和LM检验
答:
一阶自相关:当模型中的变量与自身滞后值存在关联,用表示,这暗示着数据中的某种动态关系
。更高阶自相关:涉及变量滞后更长时间的影响,例如,滞后阶数。有限分布滞后模型:用于处理滞后效应有限的情况。无限分布滞后模型:适用于滞后效应可能无限延续的情况。自相关的后果对模型的稳健性影响巨大,例如:最...
统计学中
自相关
性是
什么
意思
答:
随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在
一阶自相关
性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为一阶自相关。
计量经济学中的
自相关
指
什么
啊?
答:
这时,称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关。随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在
一阶自相关
性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为...
什么是自相关
答:
自相关:指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系,是对1个随机信号的时域描述
。自相关的类型:通常情况下,自相关可以分为两类。分别为一阶自回归形式和高阶自回归形式。自相关的假定:在一阶自回归的形式下来讨论自相关的相关假定。通常假定扰动项的自相关是线性的。产生自相关的...
lm检验
一阶和
二阶有
什么
区别
答:
lm检验一阶和二阶有区别如下。1、一阶结尾,q=1。2、二阶结尾,q=2。3、
一阶自相关
只的是误差项的当前值只与其自身前一期值之间的相关性。4、二阶有时间序列的平稳性。
不存在
一阶自相关
还需要修正吗
答:
不需要。
一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性
。而根据回归分析内容,不存在一阶自相关不需要修正。自相关性是指随机误差项的各期望值之间存在着相关关系,称随机误差项之间存在自相关性。
残差的
一阶自相关
系数怎么算
答:
一阶自相关
系数是指当前残差与上一个残差之间的相关系数,计算公式为:lag1自相关系数=Cov(R_t,R_{t-1})/(SD(R_t)*SD(R_{t-1}))其中,Cov(R_t,R_{t-1})表示残差R_t与上一个残差R_{t-1}的协方差,SD(R_t)和SD(R_{t-1})分别表示残差R_t和R_{t-1}的标准差。3、...
一阶自相关
系数如何计算
答:
一阶自相关
系数计算题方法cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X)一阶自相关系数就是这个向量的方差
一阶自相关
系数
答:
cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X)
一阶自相关系数就是这个向量的方差
自相关
是
什么
意思
答:
自相关
意思如下:自相关是指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系,是对1个随机信号的时域描述。产生自相关的原因 1.惯性 即冲击的延期影响,大多数经济时间序列都存在自相关。例如GNP就业、货币供给、价格指数等,随机扰动的影响往往会持续一段时间,而不仅仅
是一
个取值时期。当...
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