X，Y服从标准正态分布会证，但是普遍情况不会证啊，老师留的题，希望有人能帮我证下，要详细过程，十分感谢！
用卷积公式求得Z的概率密度函数，配方太麻烦所以提到最前面写。与x无关的项作为“系数”提到关于X的积分外面，然后构造关于x的正太分布密度函数积分，积分结果=1，积分号以外的“系数”就是要求的结果，为目标正态分布的概率密度函数
