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下列各项中,属于商业银行内部评级法指标的是( )。
A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率
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推荐答案 2023-05-10
【答案】:B
内部评级法分为内部评级法初级法和内部评级法高级法,无论商业银行是采用初级法还是高级法,都必须按照监管要求估计违约概率。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素。
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作为
商业银行内部评级法指标的是(
)
答:
【答案】:B B【解析】
银行
决定实施
内部评级法,
须自行估计违约概率(PD)和违约损失率(LGD)。
下列
关于
商业银行
信用风险
内部评级法
资本计量的描述正确的有
(
)
。
答:
【答案】:A、E B项
,内部评级法
初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要
商业银行
决定实施
内部评级法,
就必须自行估计违约概率和违约损失率;C项,一般公司的风险暴露相关系数与金融公司的不同;D项,违约概率由银行自行计算。
在
商业银行
信用风险
内部评级法中,下列
关于违约概率与违约损失率的表述最...
答:
【答案】:A
违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
,违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
...高级
法的商业银行,
需要自行估计
下列
哪些要素?
()
答:
内部评级法分为初级内部评级法和高级
内部评级法,
二者的区别在于,初级内部评级法下
,银行
自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限;高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都...
根据监管机构的要求
,商业银行
采用信用风险
内部评级法
高级法应当自行估计...
答:
【答案】:A、C、D、E 根据《
商业银行
资本管理办法(试行)》
,内部评级法
分为初级法和高级法。采用高级
法的
银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项,违约频率是事后检验的结果,而非估计所得。
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