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根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计( )等风险因素。
A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.有效期限
E.违约风险暴露
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推荐答案 2023-04-26
【答案】:A、C、D、E
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项,违约频率是事后检验的结果,而非估计所得。
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...
高级法的商业银行,
需要
自行估计
下列哪些要素?
()
答:
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计
违约概率
,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限;高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都...
《巴塞尔新资本协议>
要求
实施
内部评级法
初级
法的商业银行
...
答:
实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率,违约概率、违约风险暴露、期限
,而实施内部评级低级法的商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素则由监管当局给定。
实施
高级内部评级法的商业银行
应
估计
答:
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
。而实行内部评级法初级法的商业银行只需评估违约概率,对于违约损失率可以不自行评估,可以直接使用监管当局给定的标准值。IRB的推出,是委员会经过对业界中几个比较典型的信贷风险估算模型(主要是MTM及DM两大类的模型...
2018
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答:
1.标准法下的信用风险计量框架:债权、信贷资产、风险缓释 2.将风险加权资产合计之后乘以8%即可计算最低信用风险资本 二、内部评级法 1.根据商业银行对内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种 (1)初级法要求商业银行运用资深客户评级估计每一等级的客户
违约概率
,其他...
下列关于
商业银行信用风险内部评级法
资本计量的描述正确的有
(
)
。
答:
【答案】:A、E B项,内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计
违约概率
和违约损失率;C项,一般公司的风险暴露相关系数与金融公司的不同;D项,违约概率由银行自行计算。
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