...已知随机变量X1,X2,X3,…Xn(n>1)相互独立且同分布答:概率论,求帮忙!!!已知随机变量X1,X2,X3,…Xn(n>1)相互独立且同分布,其方差为σ^2,Y=1/n∑(1~n)Xi,求Cov(X1,Y)...概率论,求帮忙!!! 已知随机变量X1,X2,X3,…Xn(n>1)相互独立且同分布 ,其方差为σ^2, Y=1/n∑(1~n)Xi, 求Cov(X1,Y) ...
如果随机变量x1,x2相互独立,则k1x1,k2x2也相互独立吗,如果拓展到多个呢...答:对!相互独立随机变量的线性变换还是相互独立的。 高阶也成立。(y1,y2,y3,...,yn) = A(x1,x2,x3,...,xn)A 是非奇异矩阵。y1,y2,y3,...,yn 也是相互独立的。
常用的统计量有哪些?答:ⅹ分布 设随机变量x1,x2,…,xn是相互独立且服从标准正态分布N(0, 统计量1),则随机变量的分布称为自由度为n的ⅹ分布(其密度函数及下文的t分布、F分布的密度函数表达式均见概率分布)。这个分布是 F.赫尔梅特于1875年在研究正态总体的样本方差时得到的。若x1,x2,…,xn是抽自正态总体N(μ,σ)的简单样本,...