55问答网
所有问题
当前搜索:
残差各阶滞后系数是正的还是负的
如何判断ARCH模型估计结果的好坏?
答:
以下是一些判断ARCH模型估计结果的方法:Lag Order Selection(
滞后阶
次选择):滞后阶次是指在ARCH模型中用来描述过去误差平方项对当前误差平方项的影响的滞后期数。选择正确的滞后阶次可以提高模型的拟合度并减小
残差
项中的自相关性。常见的滞后阶次选择方法包括信息准则(如AIC和BIC),Ljung-Box检验等。
如何解读ARCH模型估计结果的显著性?
答:
以下是一些判断ARCH模型估计结果的方法:Lag Order Selection(
滞后阶
次选择):滞后阶次是指在ARCH模型中用来描述过去误差平方项对当前误差平方项的影响的滞后期数。选择正确的滞后阶次可以提高模型的拟合度并减小
残差
项中的自相关性。常见的滞后阶次选择方法包括信息准则(如AIC和BIC),Ljung-Box检验等。
ARCH模型是什么?
答:
以下是一些判断ARCH模型估计结果的方法:Lag Order Selection(
滞后阶
次选择):滞后阶次是指在ARCH模型中用来描述过去误差平方项对当前误差平方项的影响的滞后期数。选择正确的滞后阶次可以提高模型的拟合度并减小
残差
项中的自相关性。常见的滞后阶次选择方法包括信息准则(如AIC和BIC),Ljung-Box检验等。
ARCH模型估计方法有哪些?
答:
以下是一些判断ARCH模型估计结果的方法:Lag Order Selection(
滞后阶
次选择):滞后阶次是指在ARCH模型中用来描述过去误差平方项对当前误差平方项的影响的滞后期数。选择正确的滞后阶次可以提高模型的拟合度并减小
残差
项中的自相关性。常见的滞后阶次选择方法包括信息准则(如AIC和BIC),Ljung-Box检验等。
国际服务贸易自由化对发展中国家的影响及对策的文献综述
答:
由于VAR模型对
滞后
期的选择比较敏感,故先采用AIC或SC最小原则确定最佳滞后期。在滞后期数确定滞后,再对协整中是否具有常数项和时间趋势项进行验证,然后对数据进行协整检验,得到的结果如表3。从表3可以看出,GDP与两个协整方程,变量之间存在着长期的均衡关系。通过对各协整方程残差进行ADF检验,结果显示
残差为
平稳序列,...
怎样看出误差项无序列相关
答:
(一)按时间顺序绘制
残差
图 如果残差,,随着时间的变化而呈现有规律的变动,则存在相关性,进而可以推断随机误差项之间存在序列相关性。如果随着时间的变化,并不频繁地改变符号,而是取几个正值后又连续地取几个
负值
(或者,与之相反,几个连续的负值后面紧跟着几个正值),则表明随机误差项存在
正的
...
服务贸易与经济发展的关系的文献综述
答:
由于VAR模型对
滞后
期的选择比较敏感,故先采用AIC或SC最小原则确定最佳滞后期。在滞后期数确定滞后,再对协整中是否具有常数项和时间趋势项进行验证,然后对数据进行协整检验,得到的结果如表3。从表3可以看出,GDP与两个协整方程,变量之间存在着长期的均衡关系。通过对各协整方程残差进行ADF检验,结果显示
残差为
平稳序列,...
广东的经济增长方式,资料文献越多越好。
答:
前面已经检验了各变量序列均为I(2)序列,由此可进一步检验变量之间的协整关系。在运用Johansen协整分析方法检验之前。还要确定每个VAR模型的最优
滞后
期,本文对最优滞后期的选择根据无约束的VAR模型的
残差
分析(滞后2
阶
)来确定,检验结果见表2和表3。从表2和表3可知,变量LNGDP、LNINVEST、LNTRADE、LNHK和LNTAX之间存在...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
8
其他人还搜