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残差各阶滞后系数是正的还是负的
实证研究结果讨论
答:
而为了确认是否需要采用VaR模型建模,我们先检验国际油价序列和美元汇率序列的跨期互相关性,
滞后
2
阶
时,得到跨期互相关
系数
如表4.24所示。可见,油价和汇率序列之间滞后2期的互相关系数都较大,这说明两个市场的条件均值之间存在显著的引导和滞后关系。因此,建立VaR模型很有必要。 表4.24 国际油价和美元汇率之间的跨期互...
ECM修正
系数的
范围是多少?
答:
需要注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有必要可在协整回归式中加入趋势项,这时,对
残差
项的稳定性检验就无须再设趋势项。 另外,第二步中变量差分
滞后
项的多少,可以残差项序列是否存在自相关性来判断,如果存在自相关,则应加入变量差分的滞后项。误差修正模型(error correction model,简记为ECM...
hansen检验 指令是什么 stata
答:
* xtserial Wooldridge(2002),若无序列相关,则一
阶
差分后残差相关
系数
应为-0.5xtserial logy logk loglxtserial logy logk logl, output* Re 模型xtreg logy logk logl, rexttest1 /*提供多个统计检验量*/*== 截面相关检验* xttest2命令 H0: 所有截面
残差的
相关系数都相等xtreg logy logk logl, fext...
如何使用dw统计量来进行自相关检验?该检验方法的前提条件和局限性有哪些...
答:
当0<d<dL时,表明存在一
阶正
自相关,而且正自相关的程度随d向0的靠近而增强。当dL<d<du时,表明为不能确定存在自相关。当du<d<4-du时,表明不存在一阶自相关。当4-du<d<4-dL时,表明不能确定存在自相关。当4-dL<d<4时,表明存在一
阶负
自相关,而且负自相关的程度随d向4的靠近而增强...
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同
阶
单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意
滞后
期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。
为什么货币需求量和名义GDP成正比?和利率成反比?
答:
这是一种政府的宏观调控 降低利率为了刺激消费~~~货币需求量多了 说明市面上商品丰富 供有大于求的趋势 要购买这些东西 所需的货币就增加了 但人们不愿意购买 所以政府降低利率 刺激消费刺激GDP成长的更快
微信红包里的金额可以随意控制吗? 比如说安装第三方软件来设置金额_百 ...
答:
以
滞后
一期
残差
项作为误差修正项,可建立如表10所示的误差修正模型。 表10误差修正模型 R2=0.6920d=1.7727F=17.2895 模拟拟合优度较高,方程通过F检验、DW检验,各回归
系数
符合经济意义,其中,d(lnK)、d(lnGDP(-1))在1%水平上显著,d(lnL)、RESID(-1)不显著,其中变量的符号与长期均衡关系的符号一致。结果表明,本...
消费函数理论的新进展
答:
稍后, 霍尔和米什金(FredericS.Mishkin)又发现了与过度敏感性相对应的结果:从数据上看,消费变动和
滞后
收入变动之间存在着很强的负相关。由于其数据中收入变动随时间推移呈负相关,所以上述结果就可以被理解为消费变动和实际收入变动之间存在正相关,正象流动性约束下的消费行为一样。霍尔和米什金得出的结论是,在美国大约...
跪求一份大学经管院的计量经济学考试练习题
答:
11.如果一元线性回归模型的
残差的
一阶自相关
系数
等于0.3,则DW统计量等于( )A.0.3 B.0.6 C.1 D.1.4 12.如果dL<DW<du,则( )A.随机误差项存在一
阶正
自相关 B.随机误差项存在一
阶负
自相关 C.随机误差项不存在一阶自相关 D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为...
有一组数据进行平稳性检验和格兰杰因果关系检验
答:
3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同
阶
单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验 A、EG两步法是基于回归
残差的
检验,可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 B、JJ检验是基于回归
系数的
检验,前提是建立VAR...
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