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残差各阶滞后系数是正的还是负的
计量经济学考试重点
答:
(1)当0≤DW<2时,有0≤ρ<1,这时样本回归
残差
中存在一
阶正
自相关。且DW的值越接近于0,ρ的值就越接近于1,表明样本回归残差中一阶正自相关的程度就越强;当DW=0时,就有ρ=1,这时样本回归残差存在完全一阶正自相性。 (2)当2<DW≤4时,有-1≤ρ<0,这时样本回归残差中存在一
阶负
自相关。且DW的值越...
...结果劳动力的Coefficient
为负的
16.33,这个怎么解释呢?
答:
首先,得检查模型是否正确,观察一下
残差
图用各种方法检查有无自相关、有无异方差、有无多重共线性、检查拟合优度是否较高、T检验和F检验是否显著,从而判断该模型是否合适的;其次,判断模型中解释变量的系数,由结果可知,如果
系数为正
,则说明该解释变量与被解释变量是正相关;如果系数为负,则说明该...
偏回归
系数是
什么?
答:
问题二:偏回归系数的介绍 partial regression coefficient在多元回归分析中,随机因变量对各个自变量的回归系数,表示各自变量对随机变量的影响程度。偏回归
系数是
多元回归问题出现的一个特殊性质,如何理解、辨认和求取偏回归
系数正是
本文要讨论的。为了简化问题,我们把对偏回归系数的讨论,限定为只有2个解释变量的系统,即建...
相位超前取正
还是负
答:
超前与
滞后
指的是振动的相位(角)关系,判断依据:原则上看A比B超前量的方法是计算Δφ=φA-φB,超前量
为负值
时,也说成滞后量(取正)。无论超前量、滞后量,单独分析两个振动相位关系习惯上只计绝对值2π以内部分,2π的整数倍都不用管。另,沿传播方向各质点振动依次滞后,即你可说波源是...
如何证明fdi与gdp的正相关
答:
发现
残差
项有较强的一
阶
自相关。考虑加入适当的
滞后
项,得LNGDP与LNFDI的分布滞后模型 LNGDP=0.654722+0.152686*LNFDI-0.097959*LNFDI(-1)2.442719 3.519521 -1.958120 +0.924785*LNGDP(-1)24.72597 R2=0.997885 F=2831.103 我们从模型的估计结果来看,可决
系数
达到了99.7%,说明拟 F...
股利政策的影响因素分析
答:
从上表可以看出,首先,净资产收益率存在显著的自相关性,表现为一
阶滞后
项显著,所有行业的净资产收益率一阶滞后项
系数的
P值为零。其次不同行业的盈利水平对股利政策的反映程度不同。其中,制造业对于当期股利和滞后一期股利均显著,P值均为零。其余行业企业的股利政策对于盈利水平均不是很显著,当期显著水平由高到低依...
...中ARCH检验的p值(即ARCH过程的
阶
书或
滞后
期数)是如何设定的?_百度...
答:
根据实际情况而定,先做普通的回归分析得到
残差
,然后分析残差序列的自相关图和自相关函数,看他们的衰减规律确定相应的阶数。自回归条件模型中通常使用2
阶
模型ARCH(2),高阶模型一来麻烦二来并不实用。
残差与
残差滞后的
拟合回归线怎么看是否自相关
答:
4我们可以进一步画一下,二
阶滞后
的散点图twoway scatter e1 L2.e1 || lfit e1 L2.e1观察直线几乎是水平的,我们初步判断不存在2阶滞后的自相关。5进一步地我们可以使用stata绘制
残差
的自相关图ac e1解释:1.ac代表的是autocorrelation 通过观察自相关图我们看出,除了1阶自相关十分接近95%的置信...
修正违背假定的方法
答:
定自相关的阶数,然后通过OS方法估计出相关
系数
p:(以一阶自相关为例)ut= put-1+ Vt 其中u和u1-1分别为初步利用oLS方法得到的方程的残差和
残差的
一
阶滞后
项。由于 evIews中 resid会随着方程估计的不同而变化,所以要通过 genr u= resid来生成残差序列,再进行估计,得到后进行广义差分变换,变换 后...
时间序列分析模型——ARIMA模型
答:
其中:参数为常数;参数
是阶
移动平均模型的
系数
;为移动平均模型
滞后阶
数;是均值为0,方差为的白噪声序列。模型记做——表示阶移动平均模型。 ARIMA模型的形式如下: 模型记做。为自回归模型滞后阶数,为时间序列单整阶数,
为阶
移动平均模型滞后阶数。当时,,此时ARIMA模型退化为MA模型;当时,,ARIMA模型退化为AR模型。 3、...
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