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国债期货的定价
国债期货
理论
定价
时,需要考虑的因素有( )。 A. 现货净价 B. 转换因子...
答:
选ABC,现货净价实际上就是看可交割的债券标的(
国债期货
可以进行交割的债券标的并不是单一的)现在的市场价值,转换因子实际上就是可交割的债券标的转换为期货合约规定的标准券的折算率,持有收益实际上就是要考虑到相关国债的市场收益率,交割期权价值这个一看就知道不对了,国债期货只接受实际物交割,所谓...
什么是
国债期货
答:
具体来说,它反映了市场对未来国债价格走势的预期。通过参与国债期货交易,投资者可以规避因利率波动导致的投资风险。此外,
国债期货的
交易有助于确定国债的市场价格以及相关的利率结构,从而为政府、金融机构和其他投资者提供
定价
参考。下面进行详细解释:首先,国债期货是基于国债的金融衍生品。国债是政府作为...
根据持有成本模型,
国债期货定价
的影响因素有( )。
答:
【答案】:A,B,C,D 以上选项均为
国债期货定价
的影响因素。故此题选ABCD。
国债期货入门之中长期
国债期货定价
方法有哪些
答:
下面我们以美国芝加哥交易所的长期国债期货为例来说明其
定价
问题,其结论也适用于中期国债期货.中长期
国债期货的
报价 长期国债期货的报价与现货一样,以美元和32分之一美元报出,所报价格是100美元面值债券的价格,由于合约规模为面值10万美元,因此90-25的报价意味着面值10万美元的报价是90,781.25美元.
国债期货
涨跌会带来什么影响
答:
1、
国债期货的
价格由国债现货的持有成本决定。也就是说,期货价格取决于现货价格和持有现货至交割日之间的成本,否则市场将会出现套利行为,而套利行为的大量涌现又将使得套利无利可图,从而使期货价格回归至均衡价格。2、根据传统的固定资产
定价
理论,在国债发行市场上,国债价格与收益率成反向关系,利率...
《
国债期货
》:利率有哪些分类?
答:
假设1年后到期的
国债
,票面利率为3%,面值100元,目前价格98元(全价),到期前无付息。到期日本金和最后一年利率一起支付,到期收益率的计算如下:98=(100+3)/(l+y),解得y,到期收益率为5.102%。 到期收益率是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率,需要考虑:购买价格、赎回价格、持有期限、票面利率,以及...
如何用
国债期货
计算远期利率
答:
由此,为了将不同的可交割国债具有可比性,在国债期货中,我们将经常看到两个重要且特有的概念。期货价格=现货价格+持有成本 =现货价格+融资成本-金融工具利息收益 下面,我们通过一个实例,完整介绍
国债期货的定价
与估值计算过程。例:11附息国债21:票面利率为3.65%,2011年10月发行的7年期国债,到期...
十年期
国债
下跌意味着什么
答:
因此,
国债期货
下跌可以理解为对应着国债收益率的上升。而中国的国债期货对应标的是5年和10年期的国债,其下跌意味着长期(5年期和10年期)利率的上升。其次,国债作为国家发行的债券,被认为是无风险的,国债利率也就对应着无风险利率,是整个利率体系
的定价
基准,国债收益率的上升对应着利率整体的上升。
...怎样影响国债现货价格和期货价格,混合交割会怎样影响
国债期货
...
答:
我们要了解影响国债价格因素、影响国债期货价格因素和影响国债期货走势因素,首先要了解
国债期货的定价
原理,国债期货的定价原理与一般期货相同,也是采用无风险定价原理,但由于标的和交割制度的特殊性,使得国债期货在定价时相对复杂一些。根据无风险定价原理,可见影响国债期货价格走势的主要因素是利率。影响国债...
五大维度带你了解五年
债期货
答:
一、品种概览在中国金融期货交易所的期货品种中,五年债期货(五年期
国债期货
</)扮演着重要角色。它的基础是期限不超过七年且合约到期时剩余期限恰好为五年记账式附息国债,面值为100万人民币,票面利率为3%,象征性地反映了中期国债的市场动态。二、标准化合约标准化合约设计旨在确保交易的公平性和流动性...
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