55问答网
所有问题
当前搜索:
二维正态分布的期望EXY
线性代数中说X与Y相互独立的充要条件是相关系数等于0,那么,
答:
X与Y相互独立的充要条件是f(x,y)=f(x)f(y)。X与Y相互独立可以推出相关系数为0;但是相关系数为0推不出X与Y相互独立,除非附加条件:X与Y服从
二维正态分布
。
X服从
正态分布
,计算E(X^2),不用方差推导直接用积分怎么算!
答:
具体回答如图:由于一般的正态总体其图像不一定关于y轴对称,对于任一正态总体,其取值小于x的概率。只要会用它求正态总体在某个特定区间的概率即可。为了便于描述和应用,常将正态变量作数据转换。将一般
正态分布
转化成标准正态分布。
多元
正态分布的
概率密度函数
答:
若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为
正态分布的期望
值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ=0,σ=1时的正态分布是标准正态分布。多元正态分布的概率密度函数多元是指样本以多个变量来描述,或具有多个属性,在此一般用d维...
正态分布
数学
期望
答:
原函数不是初等函数,不能直接积分,可作变量代换t=(√2)y,再利用下图的结论写出答案。
二维
随机变量(x,y)~N(0,0,1,1,1/2) 则z=x-2y服从?
答:
根据
二维正态分布的
性质知:x,y均服从N(0,1),根据正态分布的线性组合还是正态分布,知z服从正态分布 下面重点求z
的期望
与方差 E(z)=E(x-2y)=E(x)-2E(y)=0 D(z)=D(x-2y)=D(x)+D(-2y)-2cov(x,2y)=D(x)+4D(y)-2*1/2*2*根号(D(x)D(y))=1+4-2 =3 我算出的...
x服从标准
正态分布
,x>0条件下
的期望
E(x|x>0)是什么?如何推导?
答:
分享解法如下。∵X~N(0,1),∴X的概率密度f(x)=Ae^(-x²/2),x∈R,A=1/√(2π)。而,x>0时,(X丨x>0)的概率密度f(X丨x>0)=2Ae^(-x²/2)。∴E(X丨x>0)=∫(0,∞)xf(X丨x>0)dx=…=2A=√(2/π)。供参考。
一维正态分布是
二维正态分布
吗?
答:
正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ2的正态分布,记为N(μ,σ2)。其概率密度函数为
正态分布的期望
值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态...
设两个随机变量X,Y相互独立,且都服从均值为0,方差为1/2的
正态分布
...
答:
先算出x,y的联合概率密度函数,因为是独立的所以,f(x,y)=f(x)*f(y)然后设g(x,y)=|x-y|,当x>y,g(x,y)=x-y,当x<y,g(x,y)=y-x 然后进行分段的二重积分,然后拆开再进行积分。中间有一个比较关键的地方是对e的负的X平方积分,积分区间是(y,正无穷),这个答案是根号下π/2...
X服从
正态分布
,X的平均值的数学
期望
是什么
答:
大数定律规定,随着重复次数接近无穷大,数值的算术平均值几乎肯定地收敛于期望值。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为
正态分布的期望
值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。
服从
正态分布
量的平方
的期望
是什么
答:
X服从N(μ,σ²)EX=μ DX=σ²DX=EX²-(EX)²则 EX²=DX+(EX)²=σ²+μ²
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
涓嬩竴椤
其他人还搜