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证券市场预期平均收益率
市场
组合的
预期收益率
是10%,无风险利率为3%。
答:
某股票今天的售价为15元,在年末将支付每股1元的红利,β值为1.2,预计年末此股票的价格为15.71元。股票的定义:1.股票是股份公司发行的所有权凭证。它是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价
证券
。2.股票是资本
市场
的主要长期信用工具,可以转让、买卖,股东...
capm公式怎么计算的?
答:
资本资产定价模型(简称CAPM)是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究
证券市场
中资产的
预期收益率
与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。capm公式为E(ri)=...
单个股票的期望
收益率
答:
“=S4/S5”,点击回车并向右侧拉即可。请点击输入图片描述 6 计算股票
预期
收益率:我们使用资本
证券市场
线来计算:E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf],其中:E(Ri):资产i的期望收益率。Rf :无风险收益率,Rm :市场
平均收益率
。我们将各项数据代入得股票预期收益率。请点击输入图片描述 ...
CAPM(资本资产定价模型)E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf], 请问RM是怎么算出来的...
答:
(2)Rf的其他常见叫法有:无风险收益率、国库券利率、无风险利率等。(3)Rm的其他常见叫法有:市场
平均收益率
、市场组合的平均收益率、市场组合的
平均报酬率
、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、
证券市场
平均...
预期收益率
和
预期报酬率
一样吗?有什么不同
答:
但是
预期收益率
与
预期报酬率
应用的模型有点区别:预期收益率主要是在应用于CPAM模型 资产i的预期收益率 E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf: 无风险收益率 E(Rm):市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。预期报酬率一般更倾向用于SHL模型
证券市场
线是以...
年化
收益率
和利息
答:
同时,说到年化
收益率
,就不得不提到余额宝的七日年化收益率,主要是所投基金最近七天的
平均收益
水平,是年化后得到的一个数据。也会随着
市场
的变化而波动,就像田弘余额宝基金的7日年化收益率也在变化,两个月内从3.98%降到了3.71%。其次,年利率。年利率,所谓年利率,是指一定时期内利息与...
一只股票的贝塔系数是1.3,
市场
的期望
收益率
是14%,无风险利率是5%。这...
答:
16.7%一、 E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等于无风险收益加上风险溢价期望收益=无风险收益+β(
市场预期
收益-无风险收益);预期风险=期望收益-市场预期收益
证券市场
线方程为E(r)=5%+β*(14%-5%)即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即风险
收益率
是16.7%。 二、 ...
股市里利润率,
收益率
是什么,怎么算的
答:
一般来说,市盈率极高(如大于100倍)的股票,其股息
收益率
为零。因为当市盈率大于100倍,表示投资者要超过100年的时间才能回本,股票价值被高估,没有股息派发。 平均市盈率 美国股票的市盈
率平均
为14倍,表示回本期为14年。14倍PE折合平均年回报率为7%(1/14)。 如果某股票有较高市盈率,代表: (1)
市场
预测未来...
某
证券
期望
收益率
为14%,无风险利率为6%,
市场
风险溢价为8.5%,现市场价格...
答:
根据你的题目,我们有已知条件:E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%,P=50 在没有改变协方长之前,由于P=D1/E(Ri),所以D1=50*0.14=7 E(Ri)=Rf+β(E(Rm)-Rf),所以β=0.94 若协方差加倍,则β加倍,改变之后β=1.88,新的E(Ri)=21.98%,则P=31.85元 ...
求大神帮忙!!!CAPM模型研究单一
证券
期望
收益率
为什么没考虑非系统性风险...
答:
CAPM当然是考虑了非系统性风险了,不然它也不能够被视为最重要的资本资产定价的一个模型。回到你的问题,为什么它“看似”忽略了非系统性风险?这就要回到这个模型的假设了,这个模型假设的是,
市场
上能够构造一个投资组合,这个投资组合是囊括了所有的风险
证券
的,根据多元化风险分散的原则,等于是非系统性...
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