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无偏预期理论公式
无偏预期理论
计算
公式
答:
此计算公式:r=(1+r1)x(1+r2)x..x(1+rn)^(1/n)-1
。在这个无偏预期计算公式中,r表示无偏预期理论利率,r1、r2、...、rn表示不同期限的短期债券收益率。无偏预期理论又称远期利率理论。该理论认为,利率的期限结构取决于投资者对未来利率的预期。如果预期未来利率将会上升,则利率期限结...
无偏预期理论
计算
公式
答:
无偏预期理论利率的计算方法如下:r=(1 +r1)x(1 +r2)x..x(1+m)^(1/n)-1其中
, r表示无偏预期理论利率,r1、r2、.、rn表示不同期限的短期债券収益率。在金融学中,预期是人们对未来经济变量作出一种估计,预期往往会根据过去的通货膨胀的经验和对未来经济形势的判断,作出对未来通货膨胀走势的...
从哪些方面分析
无偏
差
预期理论
、流动性偏好理论和市场分割理论的区别...
答:
1、无偏预期理论(纯预期理论)\x0d\x0a无偏预期理论
:认为在市场均衡条件下,远期利率代表了对 市场未来时期的即期利率的预期。\x0d\x0a1)向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升\x0d\x0a2)向下倾斜的收益率曲线是市场预期未来的短期利率将会下降;\x0d\x0a3)水平型收益率...
一起学注会(财务成本管理-利率期限结构)
答:
『答案解析』
无偏预期理论
认为利率期限结构完全取决于市场对未来利率的预期,即长期即期利率是短期预期利率的无偏估计(计算方法是短期预期利率的几何平均值),选项 A 不是答案。市场分割理论认为不同期限的债券市场互不相关,其即期利率水平是由各自期限市场的供求关系决定。选项 BD 不是答案。流动性溢价理...
简要介绍利率的期限结构及其
理论
答:
利率期限结构是指某一时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。
无偏预期理论
又称为预期理论提出了以下命题:长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的算数平均值。这一理论关键的假定是,债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好,因此如果某债券的预期回报率低于到期期限不...
什么是
无偏预期理论
的主要内容
答:
无偏预期理论
又称为市场预期理论,它认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。如果预期未来利率上升,则利率期限结构会呈上升趋势;如果预期未来利率下降,则利率期限结构会呈下降趋势。预期假说来源于欧文·费雪提出了利率期限结构的预期假说。期限结构的预期假说提出了这样的命题:即长期债券的利率等于...
比较分析
无偏
差
预期理论
、流动性偏好理论和市场分割理论
视频时间 02:05
什么是市场
预期理论
答:
市场
预期理论
,又称“
无偏预期
”理论,它认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。如果预期未来利率上升,则利率期限结构会呈上升趋势;如果预期未来利率下降,则利率期限结构会呈下降趋势。在市场预期理论中,某一时点的各种期限的债券的收益率虽然不同,但是在特定的时期内,市场上预计所有债券都...
利率期限结构的决定因素有什么
答:
(1)市场预期理论。市场预期理论又称
无偏预期理论
,认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期。如果预期未来即期利率上升,则利率期限结构呈上升趋势;如果预期未来即期利率下降,则利率期限结构呈下降趋势。(2)流动性偏好理论。流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额。由于流动性溢价...
债券价值分析都有哪几种方法
答:
债券必要回报率=真实无风险利率+
预期
通胀率+风险溢价 债券估值模型编辑 根据现金流贴现的基本原理,不含嵌入式期权的债券
理论
价格计算
公式
:(一)零息债券 零息债券不计利息,折价发行,到期还本,通常1年以内的债券为零息债券。P=FV/(1+yT)T FV为零息债券的面值。(二)附息债券定价 附息债券...
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