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无偏预期理论公式
比较分析
无偏
差
预期理论
、流动性偏好理论和市场分割理论
答:
1、
无偏预期理论
(纯预期理论)\x0d\x0a无偏预期理论:认为在市场均衡条件下,远期利率代表了对 市场未来时期的即期利率的预期。\x0d\x0a1)向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升\x0d\x0a2)向下倾斜的收益率曲线是市场预期未来的短期利率将会下降;\x0d\x0a3)水平型收益率...
比较分析
无偏
差
预期理论
、流动性偏好理论和市场分割理论
答:
1、
无偏预期理论
(纯预期理论)\x0d\x0a无偏预期理论:认为在市场均衡条件下,远期利率代表了对 市场未来时期的即期利率的预期。\x0d\x0a1)向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升\x0d\x0a2)向下倾斜的收益率曲线是市场预期未来的短期利率将会下降;\x0d\x0a3)水平型收益率...
从哪些方面分析
无偏
差
预期理论
、流动性偏好理论和市场分割理论的区别...
答:
1、
无偏预期理论
(纯预期理论)\x0d\x0a无偏预期理论:认为在市场均衡条件下,远期利率代表了对 市场未来时期的即期利率的预期。\x0d\x0a1)向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升\x0d\x0a2)向下倾斜的收益率曲线是市场预期未来的短期利率将会下降;\x0d\x0a3)水平型收益率...
什么是
无偏预期理论
的主要内容
答:
无偏预期理论
又称为市场预期理论,它认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。如果预期未来利率上升,则利率期限结构会呈上升趋势;如果预期未来利率下降,则利率期限结构会呈下降趋势。预期假说来源于欧文·费雪提出了利率期限结构的预期假说。期限结构的预期假说提出了这样的命题:即长期债券的利率等于...
什么是利率的期限结构的三个假说
答:
三个假设分别是
无偏预期理论
,市场分割理论,流动性溢价理论。无偏预期理论又称为预期理论提出了以下命题:长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的算数平均值。这一理论关键的假定是,债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好,因此如果某债券的预期回报率低于到期期限不同的其他债券,...
什么是市场
预期理论
答:
市场
预期理论
,又称“
无偏预期
”理论,它认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。如果预期未来利率上升,则利率期限结构会呈上升趋势;如果预期未来利率下降,则利率期限结构会呈下降趋势。在市场预期理论中,某一时点的各种期限的债券的收益率虽然不同,但是在特定的时期内,市场上预计所有债券都...
完全
预期理论
,市场分割理论和流动性偏好理论是怎样解
答:
1、
无偏预期理论
(纯预期理论)无偏预期理论:认为在市场均衡条件下,远期利率代表了对 市场未来时期的即期利率的预期。1)向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升 2)向下倾斜的收益率曲线是市场预期未来的短期利率将会下降;3)水平型收益率曲线是市场预期未来的短期利率将保持稳定;4)...
无偏预期理论
的基本假设是怎样的
答:
无偏预期理论
的基本假设是:假定人们对未来短期利率具有确定的预期。假定资金在长期资金市场和短期资金市场之间的流动完全自由。无偏预期理论当前对未来的预期是决定利率期限结构的关键因素。无偏预期理论,可以用来分析长期资金利率与短期资金利率的关系。
完全
预期理论
,市场分割理论和流动性偏好理论是怎样解释利率的期限结构...
答:
1、
无偏预期理论
(纯预期理论)无偏预期理论:认为在市场均衡条件下,远期利率代表了对 市场未来时期的即期利率的预期。1)向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升 2)向下倾斜的收益率曲线是市场预期未来的短期利率将会下降;3)水平型收益率曲线是市场预期未来的短期利率将保持稳定;4)...
利率期限结构三大
理论
是什么?
答:
利率期限结构三大理论分别是:一、预期理论,又称“
无偏预期理论
”,它认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期;二、市场分割理论,市场分割理论的关键假定是不同到期期限的债券根本无法相互替代;三、流动性溢价理论,流动性溢价理论是预期理论与分割市场理论结合的产物。一、预期理论 预期...
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