呼延姓出处有三种说法，一说出自匈奴族呼衍氏所改；一说出自鲜卑族姓氏之一；还有说出自赐姓。晋代鲜卑人稽胡楚，因有功被赐姓呼延，后代因此随之姓呼延。和令狐，慕容等姓氏一样，属于最早来自于少数民族的姓氏。现主要分布在宁夏、河南一带。
呼家将最早起源于宋太祖时期，宋太祖重用后周政权里的淄州马步军都指挥使呼延琮之子呼延赞，呼延赞虽然是武将，但做事恪守本分，又表现的性格爽直，深受因兵变黄袍加身很没安全感的宋太祖的喜欢。
呼延赞很有趣，一方面他严格控制欲望，绝不勾搭朋党，也不涉及内政，凡事都让皇帝放心；又一方面非常骁勇善战，甚至粗鲁的达到了行为艺术的级别，他时时想尽一切办法标新立异，来彰显自己和自己家族的“爱宋行为”。他不断地说自己宁愿战死乱军之中，也不想老死。还在自身上到处纹“赤心杀贼”（宋风气对刺青很反对，士大夫有纹身不得当官，只能当武将），甚至于他在他妻子、儿子、仆人身上都纹了一堆。几个儿子耳后另刺字曰：“出门忘家为国，临阵忘死为主。”他创制兵器破阵刀、降魔杵，铁折上巾，两边有锋利的刀刃，兵器都重达十几斤。他头戴深红色的纺织品，骑着杂毛色的马，穿戴奇异异常，显得性格俗陋怪异，不近情理。在隆冬时把水浇在儿子身上，期望儿子能耐寒且强劲（颇有俄式风范）。他的儿子曾生病，他就割下自己大腿肉熬汤给儿子治病。当初随宋太宗征讨北汉，他身为大将却亲身爬梯先登城头，人太多被迫打退下来，又冲上去，在高耸的城墙上反复四次，惊的宋太祖面无血色，生怕他出了意外让部队士气崩溃。战后当面赏赐金帛奖励他。他的四个儿子呼延必兴、呼延必改、呼延必求、呼延必显。也是继承父志，各个兼备骁勇善战，不惹内政，和非主流造型等特色...
呼延赞死后，朝廷提升其子呼延必显任军副都军头。呼延赞的后代最出名的就是呼延庆，他是呼延赞曾孙，宋朝时期的重要的军事将领、外交官。宋徽宗时期因善外国语，善辨，所以曾多次出使金国商议联金攻辽之事（海上之盟）。
呼延庆名声鹊起主要是因为清朝时期的评书呼家将，剧情里杜撰了一段历史：呼家曾因庞文太师陷害而惨遭灭门之灾，全家族三百余口埋在一处，筑成了一座巨大的“肉丘坟”，只逃了呼延守用、呼延守信两兄弟，为除掉庞文一伙卖国害民的奸臣贼子以及报全家被害的血海深仇，呼延守用之子呼延庆和各路豪杰一起与庞家展开了曲折、激烈、长期的斗争，击败了庞家势力报仇雪恨后呼延庆被封为忠孝王。全书的最高潮就是借鉴了折家将中的大将折克行大破连环阵威震塞外诸国的故事，而历史上的折克行就是大破西夏也是威震塞外诸国。
当时评书夸的比较厉害的就是呼延，折，和杨三家，但其实三家当时都不是汉人，呼延庆一族是来自于匈奴血统，折家是党项羌血统，杨家将的先祖也不是汉族。杨因为姓氏比较受汉文人欢迎。后来为了避嫌，杨家将里的折老太君还强行给改成了余老太君，其实没必要，当时都被汉化了，都是中国人，没必须分那么细。
呼延庆的评书里的很多故事，是正史呼延庆所没有的。但毫无疑问呼延庆依然也是一位顶级的文武双全的人才。