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计算协方差矩阵。
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第1个回答 2023-10-22
根据协方差的性质可得cov(X1+X2,X2+X3)=cov(X1,X2+X3)+cov(X2,X2+X3)=cov(X1,X2)+cov(X1,X3)+cov(X2,X2)+cov(X2,X3)=0+0+DX2+0=DX2。
而根据方差的性质有D(X1+X2)=DX1+DX2=2DX2,D(X2+X3)=DX2+DX3=2DX2。
所以相关系数为cov(X1+X2,X2+X3)/√{D(X1+X2)D(X2+X3)}=1/2。
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协方差矩阵
怎么
求
?
答:
协方差矩阵的计算公式是:cov(x,y)=EXY-EX*EY
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计算协方差矩阵
。
答:
根据
协方差
的性质可得cov(X1+X2,X2+X3)=cov(X1,X2+X3)+cov(X2,X2+X3)=cov(X1,X2)+cov(X1,X3)+cov(X2,X2)+cov(X2,X3)=0+0+DX2+0=DX2。而根据方差的性质有D(X1+X2)=DX1+DX2=2DX2,D(X2+X3)=DX2+DX3=2DX2。所以相关系数为cov(X1+X2,X2+X3)/√{D(X1+X2)D(X...
协方差矩阵
如何
计算
答:
协方差矩阵计算用公式cov(x,y)=EXY-EX*EY
。在数学中,矩阵是一个按照长方阵列排列的复数或实数集合,最早来自于方程组的系数及常数所构成的方阵。这一概念由19世纪英国数学家凯利首先提出。矩阵是高等代数学中的常见工具,也常见于统计分析等应用数学学科中。在物理学中,矩阵于电路学、力学、光学和量...
协方差矩阵
的
计算
公式例子
答:
协方差矩阵有什么作用?
作为一种数学工具,协方差矩阵经常被用来计算特征之间的某种联系
。在机器学习的论文中,协方差矩阵的出现概率还是很高的,用于降维的主成分分析法(PCA)就用到了协方差矩阵。另外,由于协方差矩阵是一个对称矩阵,因此它包含了很多很有用的性质,这也导致它受青睐的程度较高。
怎么
求
多元正态分布的
协方差矩阵
?
答:
协方差矩阵
还有一些很重要的属性,是经常用到的。其中一个特性是:它是一个对称矩阵,如果它的第i列的元素是相同的,这就是对称性。另一个特性是:由于它的主对角元素都是各分量的方差,因此一般情况下都是大于零的值。因此协方差矩是正定的,这一点也是十分有用的。
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