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M-GARCH模型在stata中如何实现?
VAR-MGARCH
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第1个回答 2012-02-01
stata12可以做M-GARCH模型
help mgarch
相似回答
M-GARCH模型在stata中如何实现?
答:
stata
12可以做
M-GARCH模型
help
mgarch
请问
stata怎么
做dcc-
mgarch?
有没有具体
的
操作?
答:
mgarch
选项有个dcc选项 dcc-
garch模型
我很熟悉的
你好,我用EVIEWS编程二元
GARCH模型
,按照上面的方法也总提示“.Wf1 not...
答:
用
stata的mgarch
命令 可以直接做二元
garch模型
这个我做的很多啦
怎么
用
stata
建立gjr grach
模型
答:
help garch 在
garch模型
选择gjr就可以
stata
命令
garch
(1/2)和garch(1)有什么区别吗,建模的结果不一样?
答:
STATA 的
garch 命令用于拟合
GARCH 模型
,其中 garch(1/2) 表示拟合的是 GARCH(1,1)模型,garch(1)表示拟合的是 GARCH(1,0)模型。GARCH(1,1)模型和 GARCH(1,0)模型的区别在于,前者包含一阶差分项,后者不包含。因此,两者的拟合结果可能不同。GARCH 模型是描述金融市场时间序列数据...
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