收益率的标准离差公式是什么？

如题所述

推荐答案 2012-01-09

例如你有N天的收益率数据r_t, t = 1, 2, ..., N
你计算出平均数 r_bar = 1/N * (r_1 + r_2 + ... + r_N)
方差就是 var(r_t) = 1/(N-1) * ( (r_1 - r_bar)^2 + (r_2 - r_bar)^2 + ... + (r_N - r_bar)^2 )
标准离差是 sd(r_t) = sqrt( var(r_t) )

不过呢一般认为股票的长期收益率为零也就是 r_bar = 0
此时可以简化上式为 var(r_t) = 1/(N-1) * ( r1^2 + r2^2 + ... + rN^2 )

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收益率的标准离差公式是什么?答：标准离差是 sd(r_t) = sqrt( var(r_t) )不过呢 一般认为股票的长期收益率为零也就是 r_bar = 0 此时可以简化上式为 var(r_t) = 1/(N-1) * ( r1^2 + r2^2 + ... + rN^2 )

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