Stata：如何处理固定效应模型中的单期数据-xtfesing

Question

如题所述

Answer 1

固定效应模型在处理面板数据时，通过消除时间不变因素，关注组内变化来缓解遗漏变量偏误。然而，当个体仅有一期数据时，固定效应模型面临挑战，因这类数据无法提供组内变化信息。针对这一问题，Magazzini (2020)提出了xtfesing命令，旨在在极大似然估计框架下，利用一期数据样本构建固定效应模型，以提升估计效率。此命令基于同质性假设，即面板数据和单期OLS估计的偏差应相似。使用前，可通过xtdes命令统计样本占比，如果占比高于5%，考虑使用xtfesing命令进行稳健性检验。应用中，xtfesing命令可提升约8%-9%的估计效率。