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关于期货从业考试的问题,套期保值和套利的几个问题。分辨买进套利和卖出套利?
牛市的时候正向市场,买近卖远,那反向市场呢?
熊市的时候正向市场该怎么弄?买进套利和卖出套利是怎么区分的呀?先买近期合约就叫买进套利吗?还是先买远期合约就叫买进套利呀?
求高手好好帮我解释解释!!
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推荐答案 推荐于2021-01-30
对于套利者来说,究竟是买入较高一“边”的同时卖出较低一“边”,还是相反,这要取决于套利者对相关期货合约价差的变动趋势的预期。
(一)买进套利(预计价差扩大,买进套利)
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时,则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”,叫做买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同,则套利者就会通过同时平仓来获利。
套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌,只要价差变大,不管期货价格上涨还是下跌,进行买进套利都会盈利。——记忆:预计价差扩大,将会高的更高,低的更低,所以要买入高的。
(二)卖出套利(预计价差缩小,卖出套利)
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时,套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利,叫做卖出套利(Sell Spread)。——记忆:预计价差缩小,将会高的变低,低的变高,所以要卖出高的。
只要价差缩小,不管期货价格上涨还是下跌,进行卖出套利都会盈利。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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其他回答
第1个回答 2012-10-30
这个问题不是这么理解的
正向市场 适合做 买入近期合约 卖出远期合约 这种套利方式叫做牛市套利
因为正向市场 近期合约价格<远期合约价格,基差为负,在这种情况下,基差的绝对值很容易变小,甚至基差为正,那么 进行牛市套利 利润是无限的,而风险却有限。
相反
反向市场 适合做 卖出近期合约 买入远期合约 这种套利方式叫做 熊市套利
在反向市场 熊市套利 的利润是无限的 而风险确实有限的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-10-30
我也不懂啊,同求。这个题你会吗? 以下说
法正确的是:
A.正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损,
但亏损幅度有限。
B.反向市场的牛市套利价差扩大获利无限
C.正向市场的熊市套利价差扩大获利无限
D.反向市场的熊市套利价差缩小获利无限
它的正确答案是A。这个我知道为什么正确,
书里讲得很明白了,但是我想知道其他三个为
什么不对
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