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    • 时间序列分析中，ADF检验，协整检验，granger检验的问题

    已经做了ADF检验，在一阶差分下是平稳的，那么之后的协整检验，用EG两步法做，也是要在一阶差分下做么？granger检验也是要在一阶差分下做么？

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    推荐答案   2012-06-06
    协整检验是对残差序列的平稳性检验，用的是原序列做回归方程。
    granger检验
    如果数据是平稳的，则可直接进行；如果数据非平稳，但其之间存在协整关系，则也可以直接进行。
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    其他回答
    第1个回答  2012-05-26
    EG在一阶段
    GRANGER检验在二阶段
    第2个回答  2013-08-24
    你用Matlab程序做了吗
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