什么是金融模型

Question

比如说有证券市场的历史数据，根据这些数据做分析，一般是怎么个分析方法？能不能给出一个描述性的分析模型范例呢？比如第一步收集什么数据，分析什么结果；第二步根据第一步的结果在获取什么数据，在分析什么结果等等。就是所谓的量化分析，是什么意思？实现思路是什么？

Answer 1

金融模型就是跟据所收集的数据利用回归分析做出一个影响所分析数据的公式，根据公式将数据带入可以进行预测，在股市上的应用就是可以预测股市价格，在这方面比较好的软件是SARS。通俗的讲金融模型是在金融领域中，可以用来作为模型的产品，与金融产品的区别是：金融模型是虚拟的，金融产品是实质的。

扩展资料：
有关金融建模的书籍：
《金融建模:使用Excel和VBA》阐释金融学的一些主要模型以及使用excel和vba构建这些模型的方法。这些模型涉及固定收益证券、组合投资管理、资产定价和风险管理等多个领域。通过《金融建模:使用Excel和VBA》的学习，读者不仅可以得到一些主要金融模型的知识，还可学到在金融领域应用excel和vba的技术，从而大大提高未来的或当前的职场竞争力。《金融建模:使用Excel和VBA》适用于高年级本科生、研究生、mba学员和金融从业人员。

行为金融模型有哪些
行为金融学有五大经典模型：DSSW模型、BSV模型、DHS模型、HS模型、BHS模型，具体为：
DSSW模型：Delong，Shleifer，Summers和Waldmann(1990)提出噪声交易的基本模型，简称DSSW模型，他们认为，当理性套利者进行套利时，不仅要面对基础性变动的风险还要面对“噪声交易者”非理性预期变动的风险。该模型证明了非理性交易者不仅能够在理性交易者的博弈中生存下来，而且，由于噪声交易者制造了更大的市场风险，他们还将有可能获得比理性投资者更高的风险溢价。
BSV模型：Barberis，Shleifer和Vishny(1998)提出，他们假定投资者决策时存在两种偏差，其一是代表性偏差，其二是保守性偏差。代表性偏差会造成投资者对信息的反应过度，保守性偏差会造成投资者对新信息的反应不充分，导致反应不足。
DHS模型：Daniel.Hirshleifer和Suhramanyam(1998)提出，他们把投资者划分为有信息的投资者和无信息的投资者，而有信息的投资者存在两种偏差，一是过度自信，二是自我归因偏差。投资者通常过高的估计了自身的预测能力，低估了自己的预测误差；过分相信私人信息，低估公开信息的价值。
HS模型：Hong 和Stein（1999）年提出。该模型假定市场由两种有限理性投资者组成：“信息挖掘者”和“惯性交易者”。两种有限理性投资者都只能“处理”所有公开信息中的一个子集。信息挖掘者基于他们私自观测到的关于未来基本情况的信息来做出预测，他们的局限性是不能根据当前和过去价格的信息进行预测。惯性交易者正好相反，他们可以根据价格变化做出预测，但是他们的预测是过去价格的简单函数。HS模型将中期的反应不足和长期的价格反应过度统一起来，一次又称为统一理论模型。
BHS模型：Barberis Nicholas，Ming Huang，and Tano Santos(2001) 提出，该模型是基于均值市场的假设而建立。和前面的三个模型不同，BHS模型没有将有偏的预期引入到模型中，而是从资产定价的另一方面，即投资者的风险态度的角度来考虑问题。在传统的基于消费的定价模型中，作者引入前景理论所揭示的“损失厌恶”现象和另一个关于偏好的“私房钱效应”，产生了一个随前期收益状况而变化的风险厌恶，价格升高后投资者风险厌恶程度降低，价格将被进一步推高。价格降低后投资者风险厌恶程度升高，价格将进一步打压。这个模型可以解释市场方面的三个偏差现象：过度波动现象，股权溢价之谜，收益可预测性。

Answer 2

金融模型就是跟据所收集的数据利用回归分析做出一个影响所分析数据的公式，根据公式将数据带入可以进行预测，在股市上的应用就是可以预测股市价格，在这方面比较好的软件是SARS追问

能举个例子吗？比如说现在拿10只股票的所有历史每天的开盘价和收盘价数据，做一个模型怎么分析呢？

追答

方法不是固定的，这里面就有无限的发挥空间，人文学科言之有理即可。建议你到你们学校图书馆的中国知网上下载一些关于股票低价模型的论文看看，对你会有很大的启发。

本回答被提问者采纳

Answer 3

这个问题涉及的面很广，我举个简单的例子，比如说在投资股票的时候用计算机建造一些维度，比如过周转率、交易量、股价振幅、市盈率等等等吧 达到某一种标准，系统就会执行某一种指令，买入或者卖出。我这个回答不知道您能理解吗？不要把这个东西想象的太高深，金融模型和量化分析、交易不严格的说都是一回事！

Answer 4

1·基本解释：
金融模型就是跟据所收集的数据利用回归分析做出一个影响所分析数据的公式，根据公式将数据带入可以进行预测，在股市上的应用就是可以预测股市价格，在这方面比较好的软件是SARS。
2·有关书籍：
《金融建模:使用Excel和VBA》阐释金融学的一些主要模型以及使用excel和vba构建这些模型的方法。这些模型涉及固定收益证券、组合投资管理、资产定价和风险管理等多个领域。通过《金融建模:使用Excel和VBA》的学习，读者不仅可以得到一些主要金融模型的知识，还可学到在金融领域应用excel和vba的技术，从而大大提高未来的或当前的职场竞争力。《金融建模:使用Excel和VBA》适用于高年级本科生、研究生、mba学员和金融从业人员