股票数学模型有哪些

Question

如题所述

Answer 1

最经典的应该就是CAPM模型了，也叫资本资产定价模型。基本公式是：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
其中：E(ri) 是资产i 的预期回报率
rf 是无风险利率
βim 是[[Beta系数]]，即资产i 的系统性风险
E(rm) 是市场m的预期市场回报率
E(rm)-rf 是市场风险溢价（market risk premium），即预期市场回报率与无风险回报率之差。