计量经济学题目，急急急！！！30分悬赏，答出来再给50！

Question

2、根据有关资料完成下列问题：
LS // Dependent Variable is Y
Date: 11/12/02 Time: 10:18
Sample: 1978 1997
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.
C 858.3108 67.12015 ________ 0.0000
X 0.100031 ________ 46.04788 0.0000
R-squared ________ Mean dependent var 3081.157
Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591
S.E. of regression ________ Akaike info criterion 10.77510
Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467
Log likelihood - 134.1298 F-statistic ________
Durbin-Watson stat 0.859457 Prob(F-statistic) 0.000000
（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）
（1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告；

请高人指点一下，那些空的数据是怎么得出的……求详细过程……拜托了~~

Answer 1

1.T-statistics就是t值，用系数coefficient 除以 标准差stad.error，答案是 12.78761
2.道理同上，得出0.00217
3.R-spuared即可绝系数（右边的2表示平方）R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS
这里R2有两种算法，第一种就是按照上面的公式
根据给出的数据可以知道RSS及残差平方和sum squared resid
TSS可以由S.D. dependent var 求出。S.D. dependent var=根号下[TSS/(n-1)],其中n=20,即样本容量，included observations的值。
依据公式，可求得R2的值。
第二种方法是依据下面的Adjusted R-squared（修正的可绝系数）的值来算。
修正的可绝系数=1-（n-k）/(n-1)*(1-R2)
其中k=2,及变量个数
由此可得R2
4.S.E.of regression是随即扰动项方差的无偏估计，在一元线性回归中，它等于RSS/(n-2)
5.F值=[ESS/（n-k）]/[RSS/(n-1)]=[R2/(k-1)]/[(1-R2)/(n-k)]
楼主你就自己算答案了吧
下面是分析报告
先要列出回归分析的结果
其中包括了求出的估计值，其对应的t值，se值，还有总体的R2，F值
然后就得出的数据进行分析
从以下几个方面
1.t值
t值大，超过临界值，因此两个估计值的显著性分别较高
2．可绝系数与修正的可绝系数
可绝系数0<=R2<=1，如果R2接近1，则说明模型整体拟合较好，接近0则说明整体拟合较差
修正的可绝系数一般用于多元回归，是排除了变量增加而引起R2增加的因素所求的的可绝系数，判断原理同上。（修正的可绝系数可能大于1）
3.F值
F~F(k-1,n-k),当F大于临界值，说明整个模型整体显著性较高。
对于一元线性回归，判断这几个就够了。
LZ要好好学习啊。。这些都是很基本的内容啊。

Answer 2

题目很简单。（1）Coefficient除以Std. Error =T-Statistic 根据这个公式前面的二个空格很简单求出来了。（2）R-squared是根据 Adjusted R-squared 0.991115求出来的。后面的在这个上面说不清楚……看看书很容易看明白的