在Stata中，怎样检验内生性问题？

Question

如题所述

Answer 1

在Stata中，检验内生性问题的方法包括Hausman检验和Durbin-Wu-Hausman（DWH）检验。
1. Hausman检验：
- 在运行固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）之前，使用`hausman`命令进行检验。
- 零假设是随机效应模型是一致且有效的，即不存在内生性问题。
- 如果p值小于0.05，拒绝零假设，表明存在内生性问题，应使用固定效应模型。
2. DWH检验：
- 执行回归分析后，存储随机效应估计量和固定效应估计量，使用`estimates store`命令。
- 生成随机效应估计量和固定效应估计量的预测值，分别使用`predict reghdfehat`和`predict xtfehat`命令。
- 使用`dwatson2`命令进行检验。
- 零假设是随机效应模型是一致且有效的。
- 如果p值小于0.05，拒绝零假设，表明存在内生性问题，应使用固定效应模型。
内生性问题通常由以下三个原因引起：
1. 遗漏重要的解释变量：
- 虽然可以加入被解释变量的滞后项，但这可能导致结果不精确。
- 应对策略包括使用Heckman两阶段检验处理自选择问题，或通过公司固定效应控制异质性。
- 注意公司固定效应只能控制公司随时间不变的变量，无法捕捉动态变化的变量。
2. 变量之间实际存在联立方程、互相影响的关系：
- 采用工具变量法解决。
3. 测量误差：
- 同样可以通过工具变量法处理。