在Stata中,检验内生性问题的方法包括Hausman检验和Durbin-Wu-Hausman(DWH)检验。
1. Hausman检验:
- 在运行固定效应模型(FE)和随机效应模型(RE)之前,使用`hausman`命令进行检验。
- 零假设是随机效应模型是一致且有效的,即不存在内生性问题。
- 如果p值小于0.05,拒绝零假设,表明存在内生性问题,应使用固定效应模型。
2. DWH检验:
- 执行回归分析后,存储随机效应估计量和固定效应估计量,使用`estimates store`命令。
- 生成随机效应估计量和固定效应估计量的预测值,分别使用`predict reghdfehat`和`predict xtfehat`命令。
- 使用`dwatson2`命令进行检验。
- 零假设是随机效应模型是一致且有效的。
- 如果p值小于0.05,拒绝零假设,表明存在内生性问题,应使用固定效应模型。
内生性问题通常由以下三个原因引起:
1. 遗漏重要的解释变量:
- 虽然可以加入被解释变量的滞后项,但这可能导致结果不精确。
- 应对策略包括使用Heckman两阶段检验处理自选择问题,或通过公司固定效应控制异质性。
- 注意公司固定效应只能控制公司随时间不变的变量,无法捕捉动态变化的变量。
2. 变量之间实际存在联立方程、互相影响的关系:
- 采用工具变量法解决。
3. 测量误差:
- 同样可以通过工具变量法处理。
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