stata两个回归结果分析比较

Question

这两次的回归哪一个比较好，怎么分析

Answer 1

抛开数据本身和模型的问题，但看回归结果的话，第一个结果比第二个好：一是模型整体的拟合优度即adj-Rsquared 比较高，二是显著性水平即P值比较低。追问

请问一下表格里的t值代表什么？还有P>|t|底下有两个数据，应该看哪个判断？

追答

P>|t|下面的两个数对应的是两个变量的显著性水平，当然你关注的是tradeshare所对应的0.004；而另一个0.196是截距项的显著性水平，一般不会考虑。至于t值的含义，你随便翻一下计量经济学的教材吧，需要数学的表达才更好理解，但是一般来说，看P值就可以了，不用关注t值；对于你的结果，可以说tradeshare的系数显著不为零，显著性水平低于1%，为0.004，意思是如果我们允许犯错率最高为1%，那么你的出的结果犯错的概率只有0.4%，这是可以接受的，而犯错指的是tradeshare的系数实际上为零（即对growth无影响）而数据结果认为它不为零。