stata对t-1期进行回归的方法如下：
生成数据。本例数据包括一个
自变量（解释变量）和一个
因变量（响应变量），变量生成代码如下：
set obs 10 //设置数据个数为10
set seed 123 //设置随机种子
gen x=_n //产生解释变量
gen y=x+runiform() //产生响应变量
list //列出结果
点击ctrl+9
快捷键，弹出Do-file Edit窗口，将以上程序拷贝到窗口的编辑器中，点击ctrl+D快捷键运行程序，关闭Do-file Edit窗口回到stata界面
依次点击：Statistics→linear model and related→linear regression菜单，弹出
回归分析对话框。在“dependent variable“中填入响应变量y，在”independent variable“中填入解释变量x，点击OK按钮。
在结果界面中，_cons为0.514312表示回归截距，回归系数为0.9935173，则
回归方程为y=0.514312+0.9935173x。Prob>F=0.0000<0.05，说明回归方程具有统计学意义。R-squared和Adj R-squared分别为0.9891和0.9878，说明回归方程拟合效果很好。
回归拟合图。依次点击Statistics→linear model and related→Regression diagnostics→Added-variable plot，弹出回归拟合
散点图及拟合直线设置窗口。
中“All variables”，点击OK按钮，弹出的回归拟合散点图及拟合直线。