第1个回答 2022-12-23
期权定价中正步是这个意思：中位数均价，招投标中的专有名词，中位数均价即一个在市场上发布的招投标项目，得到的所有有效投标价格，进行处理。
第2个回答 2022-12-23
期权定价（Option Valuation），金融领域术语，期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。
内含价值，也称内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。例如，允许雇员以每股￥100的价格购买价格￥300股票的期权，每份期权的内含价值为￥200。规定行权价等于或者超过股票市价的期权，其内含价值为0。
时间价值
期权具有时间价值的原因是，
期权持有人在行权以前不必支付行权价款。
随着时间的推移，股票市价可能升高，从而产生额外的内含价值。只要在到期前，所有期权都具有时间价值。在风险系数等其他条件相同时，距到期时间越长，时间价值越大。
时间价值根据其形成原因两个构成要素：货币时间价值和波动价值。比如在到期前，上面描述的内含价值为￥200的期权可能其公允价值为280。差额￥80代表了期权的时间价值。
第3个回答 2022-12-23
标的价格升高，买权Call价格升高，卖权Put价格下降
标的价格下降，买权Call价格下降，卖权Put价格上升
由于即将开放的白糖和豆粕期权均无分红，而且上证ETF50分红不影响期权价格，我们先不考虑分红对期权定价和交易的影响。分红对个股期权影响自然最大，其次对远期期指期权有影响 (如果股票分红对期指期权有影响的话)。
无风险利率对大多数期权价格影响极小，我们也暂将其忽略不计，而且无风险利率对股指期权，外汇期权，个股期权的 影响都不一样。外汇期权和个股期权受利率变动要大些。利率对期权价格的影响可以主要从现金的机会成本方面来考虑，比如买股票需要按照股票价格和数量来全额付款，而达到同样目的期权则便宜很多，那么大家就更倾向于买期权，把省下来的现金放在银行收利息。所以高利息的情况下，个股买权Call的价格会比低利息情况下的价格高，因为买股票的机会成本高。
距期权到期时间(Time to expiry)应该比较好理解，两个月后到期的期权肯定要比一个月到期的期权要贵，因为多了一个月的选择权。严格意义上说，同一delta(期权greeks,之后的文章里会解释到)的执行价格的期权，远期的一定比近期的贵，界于即将开放的两个品种，基本上同一个执行价格的远期期权一定比近期的要贵！
第4个回答 2022-12-23
期权定价，内含价值，也称内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。
内含价值，也称内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。例如，允许雇员以每股￥100的人生购买价格￥300股票的期权，每份期权的内含价值为￥200。规定行权价等于或者超过股票市价的期权，其内含价值为0。