为什么要进行豪斯曼检验？

Question

如题所述

Answer 1

豪斯曼检验（Hausmantest）是一种经济计量学中常用的假设检验方法，用于选择两个或多个经济模型之间的最佳模型。Hausman检验基于一个重要的统计指标，即卡方统计量（chi-squarestatistic），常简称为chi2。
卡方统计量是一种测量实际观察值与理论预期值之间的差异程度的统计工具。在豪斯曼检验中，卡方统计量用于比较两个模型的估计结果，以判断它们是否存在显著的差异。
具体来说，豪斯曼检验的原假设是，两个模型的估计结果没有显著差异，即模型之间不存在选择偏误。通过计算卡方统计量，我们可以对比估计结果与真实观察值之间的差异，并使用卡方分布进行假设检验。如果卡方统计量的计算结果表明估计结果之间存在显著差异，我们就会拒绝原假设，即认为模型之间存在选择偏误，从而选择具有更好拟合性的模型。
总结起来，豪斯曼检验使用卡方统计量来比较不同经济模型的估计结果，以判断它们之间是否存在显著差异。卡方统计量常简称为chi2，并用于对比实际观察值与理论预期值之间的差异。