可以向相关部门或机构投诉，寻求专业法律援助，并申请个人信息保护。
首先，切勿轻易回复或拨打这些私人号码。这些号码往往是催收公司或个人的隐藏手段，目的是制造心理压力，让你感到恐慌而妥协。一旦你回复或拨打这些号码，他们可能会进一步骚扰你，甚至加剧威胁的程度。
其次，收集证据并保留短信记录。这些短信是威胁行为的直接证据，有助于你在后续的维权过程中证明自己的清白。同时，记录下每次威胁的时间、内容和发送者信息，以备日后查询。
接下来，你可以考虑向相关部门或机构投诉。例如，你可以向当地的消费者权益保护机构、公安机关或金融监管机构举报这种不法催收行为。这些部门会根据情况调查并采取相应的处理措施。
同时，寻求专业法律援助也是一个明智的选择。你可以咨询律师，了解自己的权益和应对策略。律师会根据你的具体情况，为你提供专业的法律建议和帮助。
此外，如果你认为自己的个人信息已经被泄露或滥用，可以向相关部门申请个人信息保护。例如，你可以向国家网信部门或数据保护机构投诉，要求他们调查并处理个人信息泄露问题。
综上所述：
面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，应保持冷静，不轻易回复或拨打私人号码，收集证据并保留短信记录。可以向相关部门或机构投诉，寻求专业法律援助，并申请个人信息保护。重要的是，维护自己的权益不受侵犯，不被不法催收行为所恐吓。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》
第一千零三十三条规定：
除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为：
（一）以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；
（二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；
（三）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；
（四）拍摄、窥视他人身体的私密部位；
（五）处理他人的私密信息；
（六）以其他方式侵害他人的隐私权。
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条规定：
违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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