以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

Question

A.CreditMetrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高级计量法

Answer 1

【答案】：C
VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。