下列关于市场风险溢价的估计的说法中，正确的有( )。

Question

A.市场风险溢价，通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B.几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要低一些
C.估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析
D.金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据

Answer 1

【答案】：ABC
解析：估计市场风险溢价时，为了使得数据计算更有代表性，应该选择较长的时间跨度，其中既包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期。所以选项D的说法不正确。