怎么用stata进行面板数据模型筛选

Question

如题所述

Answer 1

假设因变量是yy，自变量是aa、bb、cc，豪斯曼检验的命令这么写：
qui
xtreg
yy
aa
bb
cc,fe（qui就是quietly，让stata只运算但是不要输出fe的结果）
est
store
fe（储存fe的结果）
qui
xtreg
yy
aa
bb
cc,re
est
store
re
hausman
fe
然后stata就会算出来一个chi2值，然后给出一个prob＞chi2=?的结果（不知道为什么有时候要等半分钟才出来），如果这个p值小于0.05，就用固定效应模型，如果p指比较大，就用随机效应模型。
我之前做的结果都用了固定效应模型，随机效应模型的不会。