自相关系数检验怎么用?

Question

如题所述

Answer 1

　　　　德宾-沃森检验,简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只使用于检验一阶自相关性。
　　因为自相关系数ρ的值介于-1和1之间，所以 0≤DW≤4
　　并且DW＝O＝＞ρ＝1　　即存在正自相关性
　　DW＝4＜＝＞ρ＝－1　即存在负自相关性
　　DW＝2＜＝＞ρ＝0　　即不存在（一阶）
　　　　注：1. DW(1,1)表示由两个I(1)变量进行回归，计算得到的DW值。
　　2. DW(1,0)表示由一个I(1)变量和一个I(0)变量进行回归，计算得到的DW值。
　　3. DW(0,0)表示由两个I(0)变量进行回归，计算得到的DW值。
　　4. 在每个样本容量条件下各模拟1000次。