“孟姜女哭长城”的故事：相传秦始皇建长城时，劳役繁重，青年男女范喜良、孟姜女新婚三天，新郎就被迫出发修筑长城，不久因饥寒劳累而死，尸骨被埋在长城墙下。孟姜女身背寒衣，历尽艰辛，万里寻夫来到长城边，得到的却是丈夫死亡的噩耗。她痛哭城下，三天三夜不止，这段长城就此坍塌，露出范喜良尸骸，孟姜女安葬范喜良后于绝望之中投海而亡。
“山羊驮砖”的故事：在嘉峪关城，城墙高9米，还要在城墙之上修建数十座大小不同的楼阁和众多的垛墙，用砖数量之大是非常惊人的，当时，施工条件很差，没有吊运设备，全靠人工搬运。而当时修关城所用的砖，都是在40里以外的地方烧制而成。砖烧好后，用牛车拉到关城之下，再用人工往上背。
由于城高，唯一能上下的马道坡度大，上下很困难，尽管派了许多人往城墙上背砖，但砖却仍然供不应求，工程进展受到了影响。一天，一个放羊的孩子来到这里放羊玩耍，看到这个情景，灵机一动，解下腰带，两头各捆上一块砖，搭在山羊身上，身子轻巧的山羊，驮着砖一溜小跑就爬上了城墙。人们看了又惊又喜，纷纷仿效，大量的砖头很快就运上了城墙。
“击石燕鸣"传说的由来。相传，古时有一对燕子筑巢于嘉峪关柔远门内，一日，两燕出关，日暮，雌燕先归，及至雄燕飞回，关门已闭，不能入关，遂悲鸣触墙而死。为此，雌燕悲痛欲绝，不时发出"啾啾"之声，也一直悲鸣到死。死后其灵不散，击墙有"啾啾"的燕鸣声。
从此以后，游人到此，都要击墙听燕鸣，以至墙面击痕累累。为了保护城墙，现在已将击墙改为击石，依然能听到燕鸣。