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资产组合模型
多因素
模型
有哪些类型?为什么?
答:
2.多因素
模型
:多因素模型考虑多个因素对结果产生的综合影响,通常采用统计分析方法来确定各个因素的权重和影响程度。例如,在股票市场中,常用的多因素模型是CAPM(资本
资产
定价模型),它同时考虑了市场风险、无风险利率、个股风险等因素对股价波动的影响。3.市场模型:市场模型是多因素模型的一种,它主要...
企业价值评估所使用的
模型
不包括
答:
企业价值评估所使用的
模型
不包括
资产
负债模型。企业价值评估模型是指企业对整体经济价值进行判断、估计的模型,该模型的建立,可以将预期经济数据通过模型转变为当前的企业价值。现金流量折现(discount cash flow,DCF)模型。这是按照项目现金流量折现原理,将项目未来现金流量折现,以体现其未来现金流量现值的...
急求:[证券市场线],[换手率],[报酬波动性比率],[资本配制线]的名词解释...
答:
1.资本资产定价
模型
(CAPM)的图示形式称为证券市场线(SML),它主要用来说明
投资组合
报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。SML揭示了市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。2.“换手率”也称“周转率”,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。3....
套利定价理论 Arbitrage Pricing Theory (APT)
答:
通过因子模仿(factor mimicking)策略,我们可以构建一个组合,其贝塔系数特定于因子,从而直接计算期望回报。对于跟踪因子的市场组合,APT提供了其回报率的直接公式,这在计算资产定价时极具价值。在实际应用中,APT的结论对于非
资产组合
的宏观指标同样适用,比如Fama-French的三因子
模型
中的市场、规模和价值...
如何建立一个股票量化交易
模型
并仿真?
答:
三是多数据,即对海量数据的处理。3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠
组合资产
取胜,而不是单个资产取胜。
威廉·夏普(William Sharp)的个人资料
答:
马克维茨(Markwitz)鼓励夏普(Sharp)在其理论的基础上研究简化的计算问题,因为他的理论为投资者提供了一种配置最优
资产组合
的方法,但由于计算成本高而未能付诸实践。马克·威茨的指导不仅帮助他确立了对论文感兴趣的方向,而且使他站在了巨人的肩膀上。Sharp的主要贡献之一是提出一个单因素
模型
,改进投资...
财务管理题:急求过程,谢谢了
答:
0.9=r×(0.15/0.1)r=0.6 (5) 利用A股票和B股票的数据解联立方程:0.22=无风险
资产
报酬率+1.3×(市场
组合
报酬率-无风险资产报酬率)0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)无风险资产报酬率=0.025 市场组合报酬率=0.175 (6)根据资本资产定价
模型
计算C股票的...
量化投资的投资策略
答:
量化投资管理将传统
投资组合
理论与量化分析技术的结合,极大地丰富了资产配置的内涵,形成了现代资产配置理论的基本框架。它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限,将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上,通过比较不同资产类的统计特征,建立数学
模型
,进而确定
组合资产
的配置目标和分配比例...
了解
投资组合
理论有什么意义?
答:
机构和专业投资者在使用
投资组合
理论时,需要引进一系列复杂的参数、
模型
和计算公式。对普通投资者来说投资组合理论的指导意义在于:要在不同的大类资产间、不同地域的金融市场范围内,分阶段进行分散投资,从整体上降低投资风险。总之,投资组合的分散是精心研究、审慎选择的结果,其后还要根据市场动态调整...
证券市场线
答:
证券市场线简称为SML,是资本资产定价
模型
(CAPM)的图示形式。可以反映
投资组合
报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。1.简介资本资产定价模型(CAPM)的图示形式称为证券市场线(SML),如上图所示。它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β...
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