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资产组合模型
完全客户化评分
模型
是信用评分模型吗
答:
完全客户化评分
模型
不是信用评分模型。完全客户化评分模型是指完全依据银行的实际数据、利用先进的模型技术和标准流程开发出来的评分。特征项的筛选、属性的划分、评分的权重分配等都是根据银行的数据特征来制定的。完全客户化模型评分都有很强的预测能力,适合数据充分的
资产组合
。而信用评分模型是近年来兴起...
资本
资产
定价
模型
有哪些基本假设
答:
且折现率不变。13、投资者具有相同预期,即他们对预期收益率、标准差和证券之间的协方差具有相同的预期值。上述假设表明:第一,投资者是理性的,而且严格按照马科威茨
模型
的规则进行多样化的投资,并将从有效边界的某处选择
投资组合
;第二,资本市场是完全有效的市场,没有任何磨擦阻碍投资。
如何构建一个优化的
投资组合
以最大化利润,同时最小化风险?
答:
4.确定资产配置:资产配置是指分配资金到不同资产类别的比例,比例决策的合理性会直接影响
投资组合
的风险和收益。不同资产类别的历史表现和预期收益率应该考虑在内。5.优化投资组合:使用现代投资组合理论和数据分析工具,对不同资产类别的历史数据进行回溯分析,利用数学
模型
进行优化组合,以获取最优组合,最...
如何理解托宾的q理论
答:
投资组合
理论”(Portfolio Selection)特点: * 股价是不可预测的,即股价随机游走。* 风险和收益之间是对等的,具有抵换关系。* 通过
资产组合
构建最佳投资组合。* 对
资产模型
的数学简化新的资本价格就成为企业计算成本的依据.由此,资本存量(既存资本)的价格与新资本的价格,两者也因此在资本市场上相关,...
如何评估股票市场的风险溢价?
答:
股票市场的风险溢价是指股票投资者愿意承担的额外风险所要求的额外回报。以下是一些常用的方法来评估股票市场的风险溢价:资本资产定价
模型
(CAPM):CAPM通过比较
投资组合
预期收益率与无风险收益率之间的差异,计算出股票市场的总体风险溢价。市盈率法:该方法将市场上所有股票的市盈率求平均值,以此来评估整个...
金融
资产
基本定价原理是什么
答:
通过增加
组合
中的
资产
种类,可以降低非系统风险,但不能消除系统风险,只有市场所承认的风险(系统风险)才能获得风险补偿。(三)资本资产定价理论(CAPM)威廉·夏普(WilliamF.Sharpe,1964)和约翰·K·林特纳(Prof.JohnK.Lintner1965)在马柯维茨均值-方差组合投资
模型
理论的基础上提出著名的资本资产定价模型(...
证券
组合
分析的多种证券组合的收益和风险
答:
这里将把两个证券的
组合
讨论拓展到任意多个证券的情形。设有N种证券,记作 A1 、A2 、A3 、… 、AN ,证券组合P = ( x1 ,x2 ,x3 ,… ,xn ) 表示将资金分别以权数 x1 、x2 、x3 、…、xn,投资于证券 A1 、A2 、A3 、… 、AN 。如果允许卖空,则权数可以为负,负的权数表示卖空...
零贝塔系数的
投资组合
的预期收益率是( )。
答:
【答案】:D 贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标,代表的是
投资组合
的风险。根据资本资产定价
模型
,某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数X市场风险溢价,当β=0时,投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。
资本
资产
定价
模型
名词解释
视频时间 02:05
估值技术通常包括
答:
2、收益法 收益法是企业将未来金额转换成单一现值的估值技术。企业使用收益法时,应当反映市场参与者在计量日对未来现金流量或者收入费用等金额的预期。企业使用的收益法包括现金流量折现法、多期超额收益折现法(一般用于无形
资产
)、期权定价
模型
(一般用于金融工具)等估值方法。3、成本法 当投资公司对被...
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