55问答网
所有问题
当前搜索:
资产组合平衡模型
简述资本
资产
定价
模型
答:
资本资产定价
模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财...
β系数与资本
资产
定价
模型
的现代投资
组合
理论
答:
现代投资
组合
理论(Modern portfolio theory)指出特殊风险是可以通过分散投资(Diversification)来消除的。即使投资组合中包含了所有市场的股票,系统风险亦不会因分散投资而消除,在计算投资回报率的时候,系统风险是投资者最难以计算的。资本
资产
定价
模型
的目的是在协助投资人决定资本资产的价格,即在市场均衡...
如何优化股票
组合
,以实现最大化收益和最小化风险之间的
平衡
?
答:
风险管理:运用各种风险管理工具,如期权、期货、对冲基金等,来降低投资组合的整体风险,以应对市场波动。定期再
平衡
:定期检查投资组合,及时进行调整以保持最佳的风险收益平衡状态。根据不同资产类别的表现情况,适当增加或减少相应比例的
资产组合
。使用专业投资工具:运用专业的股票筛选工具和投资
模型
,如基于...
CAPM(资本
资产
定价
模型
)E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf], 请问RM是怎么算出来的...
答:
E(rm) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存
资产
价格确定
模型
股票市场例假定投资者通基金投资于整股票市场于投资完全散化(diversification)承担任何散风险由于经济与股票市场变化致性投资者承担散风险于投资者预期报高于风险利率。(1)市场
组合
的风险代表的是平均风险,市场组合的β系数=1,因此,平均...
什么是CAMP
模型
?
答:
CAMP
模型
是指资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)。是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,...
三个风险
资产
的全局最小方差
组合
怎么算
答:
组合
方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比。三个风险
资产
的全局最小方差组合是组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比。最小方差组合就是资产按不同比例组合时方差最小也即风险最小的组合。
资本
资产
定价
模型
公式
答:
当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场
组合
的投资所带来的边际效果是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本
资产
定价
模型
:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间...
急求解答!!!无风险
资产
与有风险资产进行
组合
答:
你可以这样的来理解,设无风险
资产
的收益率为Rf,风险资产的收益率是Rr,无风险资产的风险是0,风险资产的标准差是Sr,在
组合
中,无风险资产的权重是w1,那么风险资产的权重就是1-w1,则新组合的收益=Rf*w1+Rr*(1-w1),新组合的风险=Sr*(1-w1)。
什么叫资本
资产
定价
模型
?它有哪些假设前提?
答:
资本资产定价
模型
定量揭示特定资产或投资组合的系统风险与所要求的收益之间的关系。该模型分析以所有投资者均按照
资产组合
理论来选择投资组合为前提,还设置了如下假设:第一,投资者可以以无风险利率无限制地自由借贷任意数额的资金,对卖空没有任何限制。第二,投资者对每一项资产收益有相同的预期,追求单期...
资产组合
理论中为什么只有一种无风险资产
答:
资产组合
理论中只有一种无风险资产是因为:基于投资者情绪构建了含有无风险资产的投资
组合模型
,并给出了模型的解析解及有效边界方程。研究表明,投资者情绪是影响投资组合各资产权重及组合有效边界斜率的重要因。无风险利率是投资一类没有任何风险的资产最终所获利的收益,在投资当中无风险利率作为投资中的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜